Gleitender Durchschnitt Vorhersage Einleitung. Wie Sie vermutlich schauen, betrachten wir einige der primitivsten Ansätze zur Prognose. Aber hoffentlich sind diese zumindest eine lohnende Einführung in einige der Rechenprobleme im Zusammenhang mit der Umsetzung von Prognosen in Tabellenkalkulationen. In diesem Sinne werden wir von Anfang an beginnen und beginnen mit Moving Average Prognosen zu arbeiten. Gleitende durchschnittliche Prognosen. Jeder ist vertraut mit gleitenden durchschnittlichen Prognosen, unabhängig davon, ob sie glauben, sie sind. Alle Studenten tun sie die ganze Zeit. Denken Sie an Ihre Testergebnisse in einem Kurs, in dem Sie vier Tests während des Semesters haben werden. Angenommen, Sie haben eine 85 auf Ihrem ersten Test. Was würden Sie vorhersagen, für Ihre zweite Test-Score Was glauben Sie, Ihr Lehrer würde für Ihre nächste Test-Punkt vorhersagen Was denken Sie, Ihre Freunde könnten für Ihre nächste Test-Punkt vorherzusagen Was denken Sie, Ihre Eltern könnten für Ihre nächste Test-Score Unabhängig davon vorhersagen Alle die blabbing Sie tun könnten, um Ihre Freunde und Eltern, sie und Ihr Lehrer sind sehr wahrscheinlich zu erwarten, dass Sie etwas im Bereich der 85 erhalten Sie gerade bekommen. Nun, jetzt gehen wir davon aus, dass trotz Ihrer Selbst-Förderung an Ihre Freunde, Sie über-schätzen Sie sich und Figur, die Sie weniger für den zweiten Test lernen können und so erhalten Sie eine 73. Nun, was sind alle betroffenen und unbekümmerten gehen Erwarten Sie erhalten auf Ihrem dritten Test Es gibt zwei sehr wahrscheinlich Ansätze, damit sie eine Schätzung unabhängig davon entwickeln, ob sie sie mit Ihnen teilen. Sie können zu sich selbst sagen, dieser Kerl ist immer bläst Rauch über seine smarts. Hes gehend, andere 73 zu erhalten, wenn hes glücklich. Vielleicht werden versuchen, die Eltern stärker unterstützen und sagen, quotWell zu sein, so weit youve ein 85 und ein 73, bekommen so vielleicht sollten Sie heraus auf immer über eine (85 73) / 2 79. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn Sie weniger haben Partying und werent wedelte das Wiesel ganz über dem Platz und wenn Sie anfingen, viel mehr zu studieren, konnten Sie einen höheren score. quot erhalten. Beide dieser Schätzungen sind wirklich gleitende durchschnittliche Prognosen. Der erste verwendet nur Ihre jüngste Punktzahl, um Ihre zukünftige Leistung zu prognostizieren. Dies wird als gleitende Durchschnittsprognose mit einer Datenperiode bezeichnet. Die zweite ist auch eine gleitende durchschnittliche Prognose, aber mit zwei Perioden von Daten. Nehmen wir an, dass alle diese Leute, die auf deinem großen Verstand zerschmettern, Art von dich angepisst haben und du entscheidest, auf dem dritten Test aus deinen eigenen Gründen gut zu tun und eine höhere Kerbe vor deinen quotalliesquot zu setzen. Sie nehmen den Test und Ihre Gäste ist eigentlich ein 89 Jeder, einschließlich selbst, ist beeindruckt. So jetzt haben Sie die abschließende Prüfung des Semesters herauf und wie üblich spüren Sie die Notwendigkeit, alle in die Vorhersagen zu machen, wie youll auf dem letzten Test tun. Nun, hoffentlich sehen Sie das Muster. Nun, hoffentlich können Sie das Muster sehen. Was glauben Sie, ist die genaueste Pfeife, während wir arbeiten. Jetzt kehren wir zu unserer neuen Reinigungsfirma zurück, die von Ihrer entfremdeten Halbschwester namens Whistle While We Work begonnen wurde. Sie haben einige vergangene Verkaufsdaten, die durch den folgenden Abschnitt aus einer Kalkulationstabelle dargestellt werden. Zuerst präsentieren wir die Daten für eine dreidimensionale gleitende Durchschnittsprognose. Der Eintrag für Zelle C6 sollte jetzt sein Sie können diese Zellformel auf die anderen Zellen C7 bis C11 kopieren. Beachten Sie, wie der Durchschnitt bewegt sich über die jüngsten historischen Daten, sondern verwendet genau die drei letzten Perioden zur Verfügung für jede Vorhersage. Sie sollten auch bemerken, dass wir nicht wirklich brauchen, um die Vorhersagen für die vergangenen Perioden zu machen, um unsere jüngste Vorhersage zu entwickeln. Dies ist definitiv anders als das exponentielle Glättungsmodell. Ive eingeschlossen das quotpast predictionsquot, weil wir sie auf der folgenden Webseite verwenden, um Vorhersagegültigkeit zu messen. Nun möchte ich die analogen Ergebnisse für eine zwei-Periode gleitenden Durchschnitt Prognose zu präsentieren. Der Eintrag für Zelle C5 sollte jetzt sein Sie können diese Zellformel auf die anderen Zellen C6 bis C11 kopieren. Beachten Sie, wie jetzt nur die beiden letzten Stücke der historischen Daten für jede Vorhersage verwendet werden. Auch hier habe ich die quotpast Vorhersagequot für illustrative Zwecke und für die spätere Verwendung in der Prognose Validierung enthalten. Einige andere Dinge, die wichtig zu beachten sind. Für eine m-Periode gleitende Durchschnittsprognose werden nur die m neuesten Datenwerte verwendet, um die Vorhersage durchzuführen. Nichts anderes ist notwendig. Für eine m-Periode gleitende durchschnittliche Prognose, wenn Sie Quotpast Vorhersagequot, beachten Sie, dass die erste Vorhersage tritt im Zeitraum m 1. Diese beiden Fragen werden sehr wichtig, wenn wir unseren Code entwickeln. Entwicklung der Moving Average Funktion. Nun müssen wir den Code für die gleitende Durchschnittsprognose entwickeln, die flexibler genutzt werden kann. Der Code folgt. Beachten Sie, dass die Eingaben für die Anzahl der Perioden sind, die Sie in der Prognose und dem Array der historischen Werte verwenden möchten. Sie können es in beliebiger Arbeitsmappe speichern. Funktion MovingAverage (Historische, NumberOfPeriods) As Single Deklarieren und Variablen Dim Artikel As Variant Dim Zähler As Integer Dim Accumulation As Single Dim HistoricalSize Initialisierung As Integer initialisieren Variablen Zähler 1 Accumulation 0 Bestimmung der Größe der historischen Array HistoricalSize Historical. Count für Zähler 1 Um NumberOfPeriods thesaurierend die entsprechende Anzahl von jüngsten zuvor beobachteten Werte Accumulation Accumulation Historisch (HistoricalSize - NumberOfPeriods Counter) MovingAverage Accumulation / NumberOfPeriods der Code wird in der Klasse erklärt. Sie möchten die Funktion in der Tabellenkalkulation positionieren, so dass das Ergebnis der Berechnung angezeigt wird, wo es die folgenden. Moving Average Dieses Beispiel lehrt, wie Sie den gleitenden Durchschnitt einer Zeitreihe in Excel zu berechnen. Eine Bewegung wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten (Spitzen und Täler) zu glätten, um Trends leicht zu erkennen. 1. Erstens, werfen wir einen Blick auf unsere Zeitreihe. 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf Datenanalyse. Hinweis: Klicken Sie hier, um das Analyse-ToolPak-Add-In zu laden. 3. Wählen Sie Verschiebender Durchschnitt aus, und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie im Feld Eingabebereich auf den Bereich B2: M2. 5. Klicken Sie in das Feld Intervall und geben Sie 6 ein. 6. Klicken Sie in das Feld Ausgabebereich und wählen Sie Zelle B3 aus. 8. Zeichnen Sie ein Diagramm dieser Werte. Erläuterung: Da wir das Intervall auf 6 setzen, ist der gleitende Durchschnitt der Durchschnitt der vorherigen 5 Datenpunkte und der aktuelle Datenpunkt. Als Ergebnis werden Spitzen und Täler geglättet. Die Grafik zeigt eine zunehmende Tendenz. Excel kann den gleitenden Durchschnitt für die ersten 5 Datenpunkte nicht berechnen, da nicht genügend frühere Datenpunkte vorhanden sind. 9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für Intervall 2 und Intervall 4. Fazit: Je größer das Intervall, desto mehr werden die Spitzen und Täler geglättet. Je kleiner das Intervall, desto näher sind die gleitenden Durchschnitte sind die tatsächlichen Datenpunkte. Warum sollten Sie Ignorieren Jahresfinanzielle Prognosen Benjamin Graham einmal schrieb, Forecasting Sicherheitspreise ist nicht richtig ein Teil der Sicherheitsanalyse. Seit sie 1934 geschrieben wurde, wird diese Regel weiterhin ignoriert. Diese Zeit des Jahres ist eine magische, eine Schließung zu einem anderen Jahr voller Erinnerungen und eine Chance zu blicken und neue zu machen. Diese Zeit des Jahres bringt auch fancy Kristallkugeln und magische Prognosen von was ist mit Geld, Märkte und verschiedene finanzielle Ereignisse kommen. Diese Prognosen kommen von gut ausgebildeten Menschen in hohen Türmen von überall her. Die Kuratoren dieser Prognosen tragen Titel mag Chef, Stratege, Präsident, Ökonom, Ph. D. Etc. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was sind die Merkmale von erfolgreichen Investoren) Ignorieren Sie alle wachsende Forschung schreit, dass die Prognosen nicht mehr als eine Münze werfen wert sind. Statistisch gesehen sind Prognosen zufällig. Ein Roulette-Tisch ist auch zufällig, vorausgesetzt, das Spiel ist nicht getakelt. Es ist ein Glücksspiel und Sie werden nicht richtig genug sein, um zu gewinnen. Bleiben Sie am Tisch lange genug und youll geben alle Ihre hart verdienten Geld an den Händler. Seine nur Unterhaltung Gesunder Menschenverstand sollte immer gelten. Sein sicher anzunehmen, dass Winter kälteres Wetter als Sommer holt. Das ist keine Prognose. Es ist eine Funktion von Trends, Saisonalität und wie die Dinge funktionieren. Das gleiche gilt für Bewertungen, Asset Allocations und Markttrends. Wenn die Dinge extrem sind, sollte vorsichtig vorgegangen werden. Suchen Sie nach Marktprognosen und youll erhalten über 184 Millionen Ergebnisse, bevor Sie blinken können. So heres Ihre erste Entschließung des neuen Jahres nehmen Ihr Geld weit weg von einem Prognostiker. Sein Ihr Stapel des hart-verdienten Geldes und theyd ist glücklich, es weg für Sie zu handeln. Wenn John Maynard Keyes heute bei uns war, erzählt er Ihnen von der Zukunft: Wir wissen es einfach nicht. Yogi Berra würde in mit: Seine hart, Vorhersagen, vor allem über die Zukunft zu machen. Immer noch auf dem Zaun Unter den 22 Top-Markt-Strategen an der Wall Street, die durchschnittliche verpassen, wenn auf die Prognose der künftigen Performance gemessen wird, ist 14,7 seit 2000, im Vergleich zu den tatsächlichen durchschnittlichen Performance der SampP 500. Um Brett Adams auf MarketWatch zu zitieren: Die meisten Leute denken nicht. Manche Leute sind nur Idioten. Jeder verkauft etwas. Punkt drei ist wahrscheinlich auf die Dienstleistungsbranche ausgerichtet. Bücher, Dienstleistungen, Produkte, Newsletter und mehr. Die Räder werden mit einer Prognose, einem Haken, einer Linie und einem Bam gefettet, haben Sie sucker Alles in allem werden Bullenmärkte in der Regel unterschätzt und tragen Märkte sind verpasst. All diese Prognostiker tun, ist ablenkend und spielt auf Emotionen. Folgen Sie einem gut durchdachten Plan Sparen Sie sich von einer Achterbahn und halten Sie sich an einen konsistenten, gründlich recherchierten Plan. Vermeiden Sie Abweichungen, die kurzsichtig sind und Markttölpel, die Sie von einem geheimen Rand überzeugt. Das Marktniveau ist nicht, wie so viele denken, das Konsensurteil von Experten, die die langfristigen Beweise sorgfältig abgewogen haben. So sagte Robert Shiller, in Irrational Exuberance (2000). Walter Friedman von der Harvard Business School geht weiter, um zu fragen, wie eine Welt der Astrologie und Zeichen-Lesung zu einem der Ökonometrie und führende Indikatoren (Fortune Tellers: Die Geschichte der Americas First Forecasters 2016) (Mehr siehe: Dont Buy Was Sie nicht verstehen.) Inhalt in diesem Material ist für allgemeine Informationen nur und nicht beabsichtigt, um spezifische Ratschläge oder Empfehlungen für jede Person zur Verfügung zu stellen. Alle aufgelisteten Leistungen sind historisch und keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Indizes sind nicht verwaltet und dürfen nicht direkt investiert werden. Wertpapiere und Advisory Services angeboten durch LPL Financial, A Registered Investment Advisor, Mitglied FINRA (finra. org) / SIPC (sipc. org). Prosperifi, LLC 2016.
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