Moving Average Slope Degree Indicator

Wie bekomme ich den Winkel eines gleitenden Mittelwertes, der auf einem Diagramm gezeichnet wird. Zum Beispiel: Ich habe 2 bis 3 gleitende Mittelwerte, die auf meinen Diagrammen gezeichnet werden. Basierend auf dem Winkel (f. e 60 Grad) habe ich einen Indikator, wie stark der aktuelle Aufwärtstrend ist. Soll ich den Winkel selber berechnen, basierend auf den MA-Werten der f. e. Letzte 10 Kerzen, oder sollte ich die ObjectGet () - Funktion Ich habe versucht, die letztere, aber Sie müssen einen Namen angeben, und da alle meine MAs den gleichen Namen haben (und ich sehe nicht, wie kann ich sie ändern), theres nichts Herauskommen. (Theyre wirklich die gleichen MAs, aber basiert auf nahen, hohen und niedrigen Preisen). Jede mögliche Hilfe würde sehr geschätzt Dank im Voraus. Der Winkel hängt davon ab, wie viel Zeit Sie auf der horizontalen Achse haben. Angenommen, Ihr Diagramm zeigt 2 Tage, und Sie ändern das auf 1 Tag, wird der Winkel kleiner. So schlage ich vor, Sie verwenden nicht einen Winkel, aber etwas wie quotaverage Unterschied in den Zacken pro timeframequot. Das bedeutet: Nehmen Sie den Wertunterschied von MA1 und MA2 und dividieren Sie ihn durch die Anzahl der Zeitrahmen zwischen dem Moment der MAs und dem Moment, in dem Sie den Winkel wünschen. Danke für den Vorschlag. Hört sich gut an. In der Tat, ich habe bereits etwas Arbeit Aber es braucht ein wenig Tweaking. Sie können nicht messen eine Ecke der Neigung einer Geraden auf dem Zeitplan, weil haben unterschiedliche Einheiten - der Preis und die Zeit. Es ist möglich, nur ähnlich mit ähnlichen (ähnlich wie) zu messen. In diesem Fall versuchen Sie, eine Ecke der Neigung einer Geraden auf dem Zeitplan zu messen, ausgedrückt durch Pixel. Sie können authentische Maßnahme nur Geschwindigkeit der Änderung des Preises in Bezug auf Point-Einheit für eine Time-Einheit. Gann Fan Lines von Gann Fan werden in verschiedenen Winkeln s gebaut. MT kann die Winkelfunktion auf der Basis von Bildschirmpixeln (trans von zwei Werten und zweimal coodiniert) liefern. Da Angle ist besser für Leute zu beobachten. MathArctan (/ (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) / ((shift2-shift1) / WindowBarsPerChart ()))) 180 / 3.14 Ich stimme voll und ganz zu Ihnen. Angles Materie und sie werden die ganze Zeit verwendet. Ich interessiere mich für die Formel, die Sie veröffentlicht haben. Ich habe immer den Winkel mit der folgenden Formel: Slope wird in einer anderen Funktion berechnet. Anglefactor-Steuerelemente für das Format des Yen. Jedenfalls wird es nah, aber seine immer noch nicht richtig. Wenn ich Ihre Formel stattdessen, bekomme ich eine Division durch Null Fehler in der Strategie-Tester. Ist dies, weil die Fenster-Funktionen nicht innerhalb des Testers arbeiten oder habe ich etwas falsch machen Besonderheiten des Optimierungsprozesses Nichts wird im Journal ausgegeben (entweder Print () - Funktion) Dies wurde getan, um den Test zu beschleunigen und Speicherplatz zu sparen. Wenn vollständige Protokolle ausgegeben werden die Journaldateien benötigen Hunderte von MByte. Zeichnungsobjekte werden nicht gesetzt Die Objekte sind deaktiviert, um die Prüfung zu beschleunigen. Es wird verwendet, um die Tabelle und das Diagramm mit Testergebnissen zu verstümmeln, die Möglichkeit, sehr schlechte Ergebnisse zu überspringen, wird verwendet. Diese Funktion kann im Kontextmenü von quotOptimization Resultsquot - gt ampquotSkip unbrauchbare Resultsquot-Registerkarte aktiviert werden. Hinweis. Basierend auf Bildschirmpixeln. Dx, dy sollte in der gleichen Einheit, am besten trans auf Bildschirm-Pixel. MathArctan (MathTan ((Preis1-Preis2) / (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) / ((shift2-shift1) / WindowBarsPerChart ()))) 180 / 3.14 dividieren durch Nullfehler. Check (shift2-shift1) sollte vor der Berechnung nicht gleich NULL sein. Ich teste sie auf der neuesten Version 203. Ich teste sie nicht beim Testen von EA. Ich möchte Ihnen meine tiefste Wertschätzung für die Formel geben, die Sie geteilt haben. Ich reagierte nicht früher, weil ich fertig war, meine EA zusammen zu erhalten. Klappt wunderbar. Frieden und Goodwill. - The Wheel of Fire Einleitung Der Slope-Indikator misst den Anstieg-Überlauf einer linearen Regression, die die beste Linie für eine Preisreihe ist. Über - und unter Null schwankt der Slope-Indikator am besten einem Impuls-Oszillator ohne Grenzen. Es eignet sich nicht für überkaufte / überverkaufte Ebenen, kann aber die Richtung und Stärke eines Trends messen. Es kann auch mit anderen Indikatoren verwendet werden identifizieren potenzielle Einstiegspunkte in einem laufenden Trend. Berechnung Slope basiert auf einer linearen Regression (Linie der besten Passung). Obwohl die Formel für eine lineare Regression außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels liegt, kann eine lineare Regression unter Verwendung des Raff-Regressionskanals in SharpCharts gezeigt werden. Diese Anzeige weist eine lineare Regression in der Mitte mit äquidistanten äußeren Trendlinien auf. Slope entspricht dem Anstieg-over-run für die lineare Regression. Rise bezieht sich auf die Preisänderung. Run bezieht sich auf den Zeitrahmen. Ein 20-Tage-Slope wäre der Anstieg-over-run einer 20-Tage-lineare Regression. Wenn der Anstieg 4 Punkte und der Lauf ist zwei Tage, dann die Steigung wäre 2 (4/2 2). Wenn der Anstieg -6 Punkte ist und der Durchlauf 2 ist, dann wäre die Steigung -3 (6/2 3). Im Allgemeinen hat eine Fortschrittsperiode eine positive Steigung und eine abnehmende Periode eine negative Steigung. Die Steilheit hängt von der Schärfe des Vor - oder Rückgangs ab. Diagramm 1 zeigt SPY mit drei verschiedenen 20-Tage-Perioden (orange, gelb, blau). Für jeden 20-tägigen Zeitraum wird ein 20-tägiger Raff-Regressionskanal angezeigt. Die lineare Regression in der Mitte stellt die Linie der besten Passung für die 20 Datenpunkte dar. Die gestrichelten Linien markieren das Ende der 20-Tage-Periode und den Wert der Steigung zu diesem Preispunkt. Die erste Periode ist relativ flach und die Steigung ist kaum positiv. Die zweite Periode ist hoch und die Steigung ist eindeutig positiv. Die dritte Periode ist unten und die Steigung ist negativ. Beachten Sie, dass sich die Slope ändert, wenn alte Datenpunkte wegfallen und neue Datenpunkte hinzugefügt werden. Trend Identification Slope kann verwendet werden, um den Trend zu quantifizieren. Eine positive Steigung ist per Definition ein Aufwärtstrend. Ebenso definiert eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Abbildung 2 zeigt die Dow Industrials mit einem 52-Wochen-Slope (ein Jahr). Die roten gepunkteten Linien zeigen die Neigung der Steilheit, während die grünen gepunkteten Linien die Neigung positiv zeigen. Die 52-Wochen-Piste war für etwa zwei Jahre positiv (2006-2007) und wurde dann im Februar 2008 negativ. Obwohl der Dow im März 2009 stark rückläufig war und stark angestiegen war, ging die 52-Wochen-Piste erst wieder ins positive Terrain über September 2009. Beachten Sie, dass die Steigung nicht vorhersagen, den Trend. Stattdessen folgt er dem Trend oder den Preispunkten. Dies bedeutet, dass es einige Verzögerung geben wird. Trendstärke Richtungsbewegung kann auch wichtig sein, wenn die Steilheit analysiert wird. Eine negative und steigende Steigung zeigt Verbesserung innerhalb eines Abwärtstrends. Eine positive und fallende Steigung zeigt die Verschlechterung innerhalb eines Aufwärtstrends. Abbildung 3 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit der 100-Tage-Slope. Ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt wurde hinzugefügt, um Aufschwünge und Abschwünge zu identifizieren. Eine Steigung steigt, wenn über ihre 20 Tage SMA und fallen, wenn unten. In dieser Tabelle sind vier Tastenkreuzungen (grüne / rote Pfeile) dargestellt. Beachten Sie, dass die Frequenzweichen aufgetreten sind, bevor die Steilheit negativ oder positiv wurde. Dies ist wie eine führende Indikation für die Slope. Beachten Sie auch die Bounce nach dem Negativkreuz im Juli 2008 und den Wiederholungsversuch nach dem positiven Cross im Januar 2009. Diese frühen Pendelstürze forderten einen Umstieg auf das positive Territorium oder eine Trendveränderung, erwarten aber nicht einen ausgedehnten Zug nach jedem gleitenden Durchschnitt Crossover. Die 100-Tage-Slope zog unterhalb ihrer 20-Tage-SMA im August 2009, aber QQQQ hielt direkt auf höher zu bewegen. Eine sinkende und positive Steigung spiegelt weniger Steilheit im Vorrücken wider. Beachten Sie, dass die 100-Tage-Slope positiv blieb, da QQQQ von September 2009 bis Januar 2010 weiter anstieg. Trade Bias Slope allein kann nicht genutzt werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen, aber es kann mit anderen Indikatoren verwendet werden, um mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Insbesondere kann Slope zur Trendidentifizierung verwendet werden, um eine Handelsvorspannung aufzubauen. Eine positive Steigung diktiert eine bullische Bias, während eine negative Steigung eine bearish Bias diktiert. Sobald eine Handelsvorspannung eingerichtet ist, kann ein Impulsoszillator verwendet werden, um potentielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Die Wahl des Impuls-Oszillators ist wirklich eine persönliche Vorliebe. Das Beispiel mit Apple nutzt die 100-Tage-Slope mit 10-Tage-Williams R. Die Rückblickperiode für die Slope sollte deutlich länger sein als die Rückblickperiode für den Impuls-Oszillator. Die Slope definiert den größeren Trend, während der Impuls-Oszillator eine Untermenge dieses Trends darstellt. Diagramm 4 zeigt die 100-Tage-Steigung, die sich über Null im Juli bewegt, um eine bullische Vorspannung herzustellen. Für den Impuls-Oszillator werden nur bullische Signale berücksichtigt. Dazu gehören Überlaufwerte, Mittellinienübergänge oder Signalleitungsübergänge. Williams R hat keine Signalleitung, aber MACD und PPO tun. Die blauen gestrichelten Linien zeigen, wann 10-Tage-Williams R unter -80 bewegt, um überverkauft zu werden. Beachten Sie, dass diese Messwerte mit kurzen Pullbacks im Lager übereinstimmen. Abgesehen von der letzten überverkauften Lesung Anfang Dezember, begann Apple seinen Aufwärtstrend bald nach diesen überverkauften Lesungen. Relative Stärke Die Slope von zwei (oder mehr) Wertpapieren kann verglichen werden, um relative Stärke und relative Schwäche zu identifizieren. Die untenstehende Tabelle zeigt Amazon (AMZN) mit dem SampP 500. Beide Wertpapiere werden mit der 20-Tage-Slope (schwarz) angezeigt. Die blaue vertikale Linie markiert einen Punkt im Anfang November, als Amazon eine positive Steigung hatte und der SampP 500 eine negative Steigung hatte. Amazon war deutlich besser als der SampP 500 zu diesem Zeitpunkt. In der Tat, wenn die SampP 500 Anfang November, Amazon führte die Weise höher mit einem Umzug von 117 auf 143. Beachten Sie, dass Amazon höher, auch als die Slope nach unten verschoben. Die Amazon Slope war Mitte Dezember negativ und die SampP 500 Slope war noch positiv. Diese Situation wiederholte die zweite Woche im Januar. Basierend auf dem Slope-Vergleich ging Amazon von der relativen Stärke im November bis zur relativen Schwäche im Dezember und Januar. Während dieser zwei Monate war die 20-tägige lineare Regression für Amazon abgesunken, während die 20-tägige lineare Regression für den SampP 500 abfallend war. Schlussfolgerungen Slope misst den Anstieg der Überlaufzeit einer linearen Regression. Im Allgemeinen ist ein Aufwärtstrend vorhanden, wenn Slope positiv ist und ein Abwärtstrend besteht, wenn die Steilheit negativ ist. Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Tage ab. 10 Tage umfasst einen kurzfristigen Trend, 100 Tage einen mittelfristigen Trend und 250 Tage einen langfristigen Trend. Wie mit dem typischen Trend nach Indikatoren, Hangneigung Preis und kehrt nach einem tatsächlichen oben oder unten. Dies beeinträchtigt jedoch nicht seine Nützlichkeit. Trendkennzeichnung und Trendstärke sind auch für Händler wichtige Werkzeuge. Wie mit gleitenden Durchschnitten kann Slope mit Impulsindikatoren verwendet werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Klicken Sie hier für Live-Diagramm mit der Slope-Anzeige. SharpCharts Slope finden Sie am unteren Rand der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20) können entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen geändert werden. Wie alle Indikatoren kann Slope oberhalb des Preisplots, hinter dem Preisplot oder unterhalb des Preisplots positioniert werden. Darüber hinaus können Benutzer auf den grünen Pfeil neben den erweiterten Optionen klicken, um einen gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Indikator auf Slope anzuwenden. Vorgeschlagene Scans Oversold im Aufwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer positiven 100-Tage-Slope und überverkauft Williams R (unter -80) Overbought in einem Abwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer negativen 100-Tage-Slope und überkauft Williams R (über -20). Weitere Studie Dieses Buch umfasst viel Boden, enthält aber einen Abschnitt über die Regressionsanalyse mit linearen Regressionen. Trading Systeme und Methoden Perry KaufmanSlope Performance Trend Slope Performance Trend Trendrichtung und relative Stärke sind wichtige Bestandteile einer jeden Investmentstrategie, die den Gesamtmarkt übertreffen soll. Dieser Artikel wird zeigen, Chartisten, wie mit dem Slope-Indikator zu definieren Trend Richtung und quantifizieren relative Stärke. Sektoren, die eine relative Stärke aufweisen und sich in Aufwärtstrends befinden, sind Longpositionen wert. Sektoren, die eine relative Schwäche aufweisen und sich in Abwärtstrends befinden, sollten vermieden werden. Diese Strategie geht an das Herz einer grundlegenden Investitionsphilosophie: kaufen die Starken und vermeiden die Schwachen. Die Slope-Anzeige Die Slope-Anzeige ist das Herzstück dieser Strategie, so dass wir zunächst erklären, was es uns sagt und wie es funktioniert. Auch wenn es kompliziert klingt, ist die Pistenanzeige recht einfach zu verstehen. Alles, was Sie wissen müssen ist, dass der Trend ist, wenn die Steigung positiv ist und der Trend ist nach unten, wenn die Steilheit negativ ist. Für diejenigen, die nach einer technischen Erklärung suchen, misst der Slope-Indikator den Anstieg über den Lauf für eine lineare Regression. Glücklicherweise haben wir Algorithmen und Charting-Software, um alle Berechnungen für uns zu tun. In SharpCharts können Chartisten den Raff Regression Channel verwenden, um eine lineare Regression zu zeichnen, die die mittlere Linie ist. Die folgende Tabelle zeigt drei Raff-Regressionskanäle, die drei zwölf Monate umfassen. Die Steilheit der ersten linearen Regression (blau) ist relativ flach, die zweite Steilheit (rot) ist deutlich nach unten und die dritte Steilheit (grün) ist deutlich höher. Das Anzeigefenster zeigt die Istwerte des Steilheitsindikators an. Denken Sie daran, die Steigung misst den Anstieg über Lauf für die lineare Regression. Dies ist der Endwert der linearen Regression abzüglich des Anfangswertes dividiert durch den Zeitrahmen. Wäre der Endwert 35, der Anfangswert 29 und der Lauf 12, so wäre die Steigung 0,5 (35 - 29 6, 6/12, 50). Der Steilheitsindikator ist null, wenn die lineare Regression flach ist, positiv, wenn die lineare Regression schräg und negativ ist, wenn die lineare Regression abnimmt. Die Steilheit der Steigung spiegelt sich auch im Wert wider. Steilheitswerte weit über Null reflektieren eine stark ansteigende lineare Regression (Aufwärtstrend), während Steigungswerte weit unter Null eine stark fallende lineare Regression (Abwärtstrend) wiedergeben. Trendrichtung Trendrichtung kann mit der 12-Monatssteigung der Schlusskurse definiert werden. Dies bedeutet, dass wir mit Hilfe von monatlichen Diagrammen den Trend anhand der Richtung der 1-Jahres-Steigung definieren. Die nachstehende Tabelle zeigt den Utilities SPDR (XLU) mit einer 12-monatigen Steigungsindikatoränderung fünfmal in zehn Jahren. Es gab eine Peitsche (schlechtes Signal) Anfang 2008, aber die anderen Signale forderten anständige Tendenzen. Kein Indikator ist perfekt und Peitschen sind unvermeidlich. Allerdings wird die meisten der Zeit der 12-Monats-Piste weniger Peitschen als die 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt produzieren. Relative Performance Chartists können den Preis relativ zur relativen Stärke und relativen Schwäche zu messen. Der Preis relativ ist ein Verhältnis des zugrunde liegenden Wertpapiers dividiert durch den Referenzindex. In diesem Beispiel werden wir die neun SampP Sector SPDRs als die Handelsfahrzeuge und die SampP 500 ETF (SPY) als den Benchmark-Index verwenden. Um die Performance des Technology SPDR (XLK) relativ zum SampP 500 ETF zu messen, zeichnen die Chartisten das Verhältnis der beiden Symbole (XLK: SPY) auf. Dieses Verhältnis steigt, wenn XLK übertrifft und zeigt relative Stärke, und fällt, wenn XLK unterperformt und zeigt relative Schwäche. Die obige Grafik zeigt das Preisverhältnis bzw. das XLK: SPY-Verhältnis im Hauptfenster und die 12-Monatssteigung im Indikatorfenster. Insgesamt sank der Preis relativ von 2004 auf Mitte 2006 und fortgeschritten von Mitte 2006 bis Anfang 2012. Die 12-Monats-Steigung bewegte sich von positiv zu negativ, da diese relative Leistungsentwicklung gestärkt und geschwächt. Eine positive Steigung zeigt eine starke Outperformance, während eine negative Steigung eine starke Underperformance aufweist. Strategie Details Die Strategie ist ganz einfach. Gehen lange Sektoren, wenn 12-Monats-Steigung für die Preis-Chart ist positiv und wenn die 12-Monats-Steigung für den Preis relativ positiv ist. Diese zwei Zinken-Ansatz stellt sicher, dass der Sektor in einem Aufwärtstrend ist und zeigt relative Stärke, die für eine leistungsstarke Kombination macht. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die 12-Monats-Steigung für das Preisschema negativ ist und die 12-Monatssteigung für den relativen Preis negativ ist. Dies stellt sicher, dass der Sektor in einem Abwärtstrend ist und relative Schwäche zeigt. In der obigen Grafik ist der Consumer Discretionary SPDR (XLY) mit der 12-Monats-Steigung für das Preisschema im oberen Indikatorfenster, der Preis relativ im mittleren Indikatorfenster und die 12-Monatssteigung des relativen Preises im unteren Fenster dargestellt. Es gab nur fünf Signale in zehn Jahren, so dass dies ein langfristiges Modell. Das Verkaufssignal im Jahr 2005 verursachte eine Peitsche und verpasste die meisten der Anstieg im dritten Quartal 2006. Trotz dieser Peitsche, würde diese Strategie XLY vor der Bärenmarkt 2008 verlassen haben und erwischte die meisten der Bullenmarkt, der im Jahr 2009 begann Häufigkeit Diese Strategie kann verwendet werden, um den großen Trend zu definieren, und Chartisten können dann eine andere Strategie implementieren, um kurzfristige oder mittelfristige Bewegungen zu beenden. Immerhin können einige Händler oder sogar Investoren mehr als fünf Signale alle zehn Jahre benötigen. Unter Verwendung der Slope-Indikatoren auf dem Monatsschaubild löste die Industrial SPDR (XLI) im November 2010 ein Kaufsignal aus. Während der Trend deutlich angestiegen war, sah das Risiko-Rendite-Verhältnis nach so einem starken Vorsprung nicht so groß aus. Chartisten könnten dann auf die Tages-Chart und der Commodity Channel Index (CCI), um bullische Signale in diesem Aufwärtstrend zu erzeugen. Die obige Grafik zeigt den XLI mit täglichen Bars und den Commodity Channel Index (CCI) im Jahr 2010. Mit dem langfristigen Trend werden bullische Signale genommen und bärige Signale ignoriert. Ein bullish Signal auslöst, wenn CCI überverkauft wird und bewegt sich dann über die Nulllinie, die fünf Mal im Jahr 2010 aufgetreten. Das Juni-Signal führte zu einem whipsaw (schlechte Handel), aber die anderen Signale vorhersagbar erhebliche Fortschritte. Obwohl bärische Signale ignoriert werden, müssten Chartisten eine Stop-Loss - oder Gewinn-Gewinn-Strategie einsetzen, um Gewinne einzugehen. Starke und schwache Sektoren Die Anwendung der Steigung auf den Preis relativ kann auch dazu beitragen Chartisten unterscheiden starke Sektoren aus schwachen Sektoren. In dieser Hinsicht können sich die Anleger auf starke Sektoren für Long-Positionen konzentrieren und vermeiden oder kurz schwach Sektoren. Die folgende Tabelle zeigt die 12-monatige Steigung für sechs Preisverwandte. Die grünen Felder markieren positive Hänge und relative Stärke, während die roten Kästchen negative Hänge und relative Schwächen hervorheben. Anfang 2012 zeigten nur die Technologien (XLK: SPY) und die Konsumgüter (XLY: SPY) eine relative Stärke, gemessen an der 12-monatigen Steigung ihrer Preisverwandten. Chartisten könnten diese Informationen genutzt haben, um ihre Kaufkraft auf Aktien innerhalb dieser beiden Sektoren zu konzentrieren. Die anderen vier Sektoren zeigten eine relative Schwäche, da die Pisten für ihre Preisverwandten negativ waren. Chartisten könnten diese Informationen genutzt haben, um diese Sektoren im Jahr 2012 zu vermeiden. Schlussfolgerungen Durch die Anwendung der Slope-Indikator sowohl auf die Preis-Chart und den Preis relativ können Chartisten die Preisentwicklung und relative Leistung mit einem Indikator quantifizieren. Eine positive Steigung bezeichnet einen Aufwärtstrend und eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Es ist so einfach. Obwohl 12 Monate Pisten in diesem Beispiel verwendet wurden, können Chartisten den Zeitrahmen an ihre Bedürfnisse anzupassen. Eine 13-wöchige Steigung könnte für das mittelfristige Timing verwendet werden, während eine 20-tägige Steigung für die kurzfristige Zeitsteuerung verwendet werden könnte. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Weitere Studie Point Amp Abbildung Abbildung Thomas Dorsey Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy

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Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. [IMG] Code ist an. HTML-Code ist aus. Pengalaman sebagai Währung Analyst dan keaktifan berforum Selama 9 tahun Telah banyak membentuk Saya Menjadi Händler seperti Yang undeinem lihat Pada hari ini. Sebelum ini, sejak 2011 saya telah menulis 5 buah ebook berjudul TEKNIK FOREX SEBENAR V1, V2, V3, V4 dan V5. Kini, setelah melalui banyak proses penambahbaikan ua Kembali dengan Lebih Mantap dalam bentuk Buku amp DVD iaitu TEKNIK FOREX SEBENAR Edisi KE-6. APA ITU FOREX Kepada Yang pertama kali terbaca tentang Forex, istilah Forex FX diambil daripada singkatan FÜR ländischen EX Änderung atau Tukaran Matawang Asing. Forex merupakan PASARÁN kewangan terbesar di dunia dengan nilai transaksi Harian melebihi USD 5 Billionen SEHARI Ia Jauh mengatasi pasaran-pasaran gelegen seperti Saham, Komoditi, Logam dan Lain-gelegen. Forex berlaku apabila und ein menjual (SELL) matawang negara und ein membeli (BUY) matawang negara lain. Contohnya, jika anda melancong ke London, und ein perlu menjual matawang Ringgit (MYR) dan membeli matawang Pfund Sterling (GBP). Kalau dulu Forex hanya boleh dibuat di kaunter, Kini ia sudah boleh dilakukan Secara ONLINE Asalkan ada komputer amp Internet, undeinem bebas untuk Handel di mana-mana sahaja, pada bila-bila masa. Apa yang Hebat tentang forex ialah, KITA SEMUA (YA, KITA SEMUA) Boleh MENJANA PENDAPATAN YANG lumayan dengan Cepat DAN mudah Untuk Menjadi seorang Forex Trader, undeinem hanya perlukan komputer / Smartphone, Internet-dan sedikit modal mengikut kemampuan undeinem. 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Kelas belajar Forex dalam BahasaMelayu Apa itu Forex Kelengkapan Asen untuk Handel Matawang didagangkan dalam Paar Struktur pasaran Forex Masa Forex Trading Leverage Jenis akaun, Einheit Ampere viel Handelsplattform Long / Short (Kauf / Verkauf) Bid / Ask amp Pips dan Pipettes Prolongation Spread ( Swap) Cara membuat Untung Jenis pasaran Jenis bestellen Jenis Analisis Apa / Siapa itu Forex Broker Jenis Forex Broker Jenis akaun Forex Forex Regulator Aspek Penting dalam pemilihan Broker Keperluan Asen untuk membuka akaun real / leben Bermula dengan akaun Demo Apa itu MetaTrader Cara menggunakan bestellen MetaTrader 4 Cara menggunakan technische Hilfsmittel Cara Cara Objekt mengendalikan memasang benutzerdefinierte Anzeige, Skript dan EA (Expert Advisor) Cara One Click Trading-Cara portable MT4 Apa itu analisis teknikal Jenis Diagramm Schaukel hoch niedrig Struktur pasaran Unterstützung amp Widerstand Chartmuster Asas Leuchter Candlestick-Muster Forex Lücke installieren deaktivieren Indikator Asen Divergence Mehrere Zeitrahmen Breakout amp Fakeout Round Anzahl Durchschnittliche Reichweite Apa itu grundlegende Zentralbank Fiscal dan Geldpolitik Zinsen Analisis Inflationsraten amp Beschäftigung Quantitative Easing Negative Zinsen Faktor yang mempengaruhi nilai matawang Kalendar ekonomi Nachrichten amp Marktdaten Jenis Korrelation Profil negara Hauptwährung US Dollar Index Hubungan Forex dengan pasaran Kategori instrumen Situasi pasaran Carry Handel Drawdown Perbandingan risiko Pentingnya Stop-Loss-Risiko-Ertrags-Verhältnis Fahami kiraan akaun di MetaTrader Perbezaan Marge gelegen Anruf dan stoppen out Börsennachrichten dan risikonya Perkara Penting Handels dalam Trading-Plan Jenis Händler Cara membuat Handelssystem Zeitschrift Kekuatan mental sebagai benteng psikologi Akhir kata Tutorial ini Akan dikemaskini dan diperbaiki Dari masa ke semasa. Sekiranya ada perkara yang tidak lengkap atah salah, boleh maklumkan kepada sagt untuk diperbetulkan. Saya Hanya Insan Biasa, Tak Lari Dari Kesilapan. Letzte Aktualisierung: 23. Februar 2016

Profit With Options Trading

Die Grundlagen der Optionen Profitabilität Option Handel bietet dem Anleger die Möglichkeit, in einer von zwei grundlegenden Möglichkeiten, indem er eine Option Käufer oder durch eine Option Schriftsteller (oder Verkäufer) zu profitieren. Während einige Anleger das Missverständnis haben, dass Optionshandel nur in Zeiten hoher Volatilität rentabel sein kann. Die Realität ist, dass Optionen auch in Zeiten geringer Volatilität gewinnbringend gehandelt werden können. Optionen Handel kann unter den richtigen Umständen profitabel sein, weil die Preise für Vermögenswerte wie Aktien, Währungen und Rohstoffe sind immer dynamisch und nie statisch, dank der kontinuierlichen Prozess der Preisfindung an den Finanzmärkten. (Siehe Investopedias Tutorial auf Optionen Grundlagen.) Verwirrt Dont wissen, Ihre Puts aus Ihren Anrufen Das ist, was Investopedias Videos für Watch Call Option Grundlagen und Put Option Grundlagen sind.) Grundlagen der Option Rentabilität Eine Option Käufer steht, um einen Gewinn zu machen, wenn die zugrunde liegenden Vermögenswert lässt Sagen eine Aktie, um es einfach zu halten, steigt über den Ausübungspreis (für einen Aufruf) oder fällt unter den Basispreis (für eine Put) vor Ablauf des Optionskontrakts. Umgekehrt kann ein Optionsschreiber einen Gewinn erzielen, wenn der Basiswert unter dem Ausübungspreis bleibt (falls eine Call-Option geschrieben wurde) oder vor dem Verfall über dem Basispreis bleibt (falls eine Put-Option angegeben wurde). Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Der genaue Gewinn ist abhängig von (a) dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Aktienkurs und dem Optionspreis bei Verfall oder dem Zeitpunkt der Schließung der Optionsposition und (b) der von dem Optionskäufer gezahlten oder gesammelten Prämie (per Der Optionsschreiber). (Lesen Sie mehr darüber, wie Optionen sind preiswert.) Optionen Käufer vs Option Verkäufer Eine Option Käufer kann einen erheblichen Return on Investment, wenn die Option Handel ausgearbeitet. Eine Option Schriftsteller macht eine vergleichsweise geringere Rendite, wenn die Option Handel profitabel ist, was die Frage, warum Mühe schreibt Optionen fragt, weil die Chancen sind in der Regel überwiegend auf der Seite der Option Schriftsteller. Eine Studie in den späten 1990er Jahren durch die Chicago Mercantile Exchange (CME) festgestellt, dass ein wenig mehr als 75 aller Optionen bis zum Auslaufen am CME abgelaufen wertlos abgelaufen. Dies schließt selbstverständlich Optionspositionen aus, die vor dem Verfall geschlossen oder ausgeübt wurden. Aber auch so, dass für jeden Optionsvertrag, der in das Geld (ITM) am Verfall war, gab es drei, die aus dem Geld (OTM) waren und daher wertlos ist eine ziemlich sagende Statistik. Bewertung Ihrer Risikotoleranz Heres ein einfacher Test, um Ihre Risikobereitschaft zu bewerten, um festzustellen, ob Sie besser dran sind, ein Option Käufer oder ein Option Schriftsteller. Nehmen wir an, Sie können kaufen oder schreiben 10 Call Optionskontrakte, mit dem Preis für jeden Anruf bei 0,50. Jeder Vertrag hat in der Regel 100 Aktien als Basiswert, so dass 10 Verträge 500 (0,50 x 100 x 10 Kontrakte) kosten würden. Wenn Sie 10 Kaufoptionen kaufen, zahlen Sie 500 und das ist der maximale Verlust, den Sie anfallen können. Allerdings ist Ihr potenzieller Gewinn theoretisch grenzenlos. So was ist der Fang Die Wahrscheinlichkeit, dass der Handel rentabel ist, ist nicht sehr hoch. Während diese Wahrscheinlichkeit von der impliziten Volatilität der Call-Option und der verbleibenden Restlaufzeit abhängt, nennen wir sie 25. Auf der anderen Seite, wenn Sie 10 Call-Optionskontrakte schreiben, ist Ihr maximaler Gewinn der Betrag der Prämieneinnahmen. Oder 500, während Ihr Verlust ist theoretisch unbegrenzt. Allerdings sind die Chancen der Option Handel profitabel sind sehr zu Ihren Gunsten, bei 75. So würden Sie riskieren 500, wissen, dass Sie eine 75 Chance haben, Ihre Investition zu verlieren und eine 25 Chance auf eine große Punktzahl oder möchten Sie lieber Um ein Maximum von 500, zu wissen, dass Sie eine Chance von 75 haben, den gesamten Betrag oder einen Teil davon zu halten, aber haben eine 25 Chance auf den Handel ein Losing One Die Antwort auf diese Frage geben Ihnen eine Vorstellung von Ihrer Risikobereitschaft Und ob Sie besser dran sind eine Option Käufer oder Option Schriftsteller. Risk-Belohnung Auszahlung von grundlegenden Option Strategien Während Anrufe und Puts können in verschiedenen Permutationen kombiniert werden, um anspruchsvolle Optionsstrategien zu bilden, können wir bewerten die Risiko-Belohnung der vier grundlegenden Strategien Kauf eines Anrufs. Dies ist die einfachste Option Strategie denkbar. Es handelt sich um eine relativ niedrige Risikostrategie, da der maximale Verlust auf die Prämie beschränkt ist, die zum Kauf des Aufrufs gezahlt wird, während die maximale Belohnung potenziell grenzenlos ist (obwohl, wie bereits erwähnt, die Gewinnchancen des Handels in der Regel ziemlich niedrig sind) . Kauf einer Put: Dies ist eine andere Strategie mit relativ geringem Risiko, aber potenziell hohe Belohnung, wenn der Handel funktioniert. Kaufen puts ist eine tragfähige Alternative zur riskanteren Strategie des Leerverkaufs. Während Puts auch gekauft werden können, um Abwärtsrisiken in einem Portfolio abzusichern. Da Aktienindizes jedoch im Laufe der Zeit typischerweise ansteigen, was bedeutet, dass Aktien im Durchschnitt häufiger vorangebracht werden als sie zurückgehen, ist das Risiko-Gewinn-Profil eines Put-Käufers etwas weniger günstig als das eines Call-Käufers. Schreiben einer Put. Put-Schreiben ist eine bevorzugte Strategie der erweiterten Option Trader, da im schlimmsten Fall ist die Aktie dem Put-Schriftsteller zugeordnet, während das Best-Case-Szenario ist, dass der Schriftsteller behält die volle Höhe der Optionsprämie. Das größte Risiko des Schreibens ist, dass der Schriftsteller kann am Ende zahlen zu viel für eine Aktie, wenn es anschließend Tanks. Das Risiko-Reward-Profil des Put-Schreibens ist ungünstiger als das des Put - oder Call-Kaufs, da die maximale Belohnung gleich der eingegangenen Prämie ist, aber der maximale Verlust ist viel höher. Einen Anruf tätigen. Call Schreiben kommt in zwei Formen abgedeckt und offen (oder nackt). Covered Call-Schreiben ist eine weitere Lieblings-Strategie der Zwischen-und erweiterte Option Trader, und wird in der Regel verwendet, um zusätzliche Einnahmen aus einem Portfolio zu generieren. Dabei geht es darum, einen Anruf zu tätigen oder Aktien im Portfolio zu führen. Aber offen oder nackt rufen Schreiben ist die exklusive Provinz der risikotolerante, anspruchsvolle Option Trader, da es ein Risikoprofil ähnlich wie bei einem Leerverkauf in einer Aktie hat. Die maximale Belohnung im Call-Schreiben ist gleich der erhaltenen Prämie. Das größte Risiko bei einer gedeckten Call-Strategie ist, dass die zugrunde liegenden Aktien abgerufen werden. Mit nacktem Anruf schreiben. Der maximale Verlust ist theoretisch unbegrenzt, genauso wie bei einem Leerverkauf. Anleger und Händler machen Optionsoptionen entweder zur Absicherung offener Positionen (zB Kauf von Put - ss zur Absicherung einer Long-Position oder zum Kauf von Anrufen zur Absicherung einer Short-Position) oder zur Spekulation über die möglichen Kursbewegungen eines Basiswerts. Der größte Vorteil der Verwendung von Optionen ist, dass der Hebelwirkung. Zum Beispiel sagen, ein Investor hat 900 zu investieren, und wünscht die meisten bang for the buck. Der Investor ist kurzfristig sehr bullisch, zum Beispiel, Apple, die wir davon ausgehen, ist der Handel bei 90 und kann daher maximal 10 Aktien von Apple kaufen (wir schließen Provisionen für die Einfachheit). Apple hat auch drei-Monats-Anrufe mit einem Ausübungspreis von 95 für 3 verfügbar. Anstatt den Kauf der Aktien, kauft der Investor stattdessen drei Call-Option-Verträge (wieder ignoriert Provisionen). Kurz bevor die Anrufoptionen ablaufen, nehmen Sie an, dass Apple bei 103 handelt und die Anrufe bei 8 handeln, an welchem ​​Punkt der Anleger die Anrufe verkauft. Heres, wie der Return on Investment stapelt in jedem Fall Außerkäufe von Apple Aktien: Profit 13 von (103 - xx) x 10 Aktien 130 14,4 return (130/900) Kauf von 3 Call Optionskontrakte: Profit 8 x 100 x 3 Verträge 2.400 minus Prämie bezahlt 900 166.7 Rückkehr von (2.400 - 900) / 900) Natürlich ist das Risiko mit dem Kauf der Anrufe anstatt der Aktien, dass, wenn Apple nicht über 95 nach Option Auslaufen gehandelt hätte, wäre die Anrufe wertlos abgelaufen. In der Tat musste Apple mit 98 (i. e 95 Ausübungspreis 3 Prämie bezahlt) gehandelt werden, oder etwa 9 höher aus seinem Preis, wenn die Anrufe gekauft wurden, nur für den Handel zu brechen sogar. Der Anleger kann wählen, um die Call-Optionen auszuüben, anstatt sie zu verkaufen, um Gewinne zu buchen, aber die Ausübung der Anrufe erfordern würde der Investor, um mit einer erheblichen Summe Geld. Wenn der Anleger dies nicht oder nicht tun kann, würde er oder sie auf zusätzliche Gewinne von Apple Aktien verzichten, nachdem die Optionen abgelaufen sind. Auswahl der richtigen Option für den Handel Hier sind einige allgemeine Richtlinien, die Ihnen helfen, zu entscheiden, welche Arten von Optionen, um bullish oder bearish. Sind Sie bullisch oder bärisch auf dem Aktienmarkt, dem Sektor oder dem breiten Markt, den Sie tauschen möchten? Wenn ja, sind Sie zügellos, mäßig oder nur ein bisschen bullish (oder bearish) Diese Entscheidung wird Ihnen helfen, entscheiden, welche Option Strategie zu verwenden , Welchen Ausübungspreis und welchen Auslauf zu verwenden. Lets sagen, Sie sind zügellos bullish auf hypothetischen Stock XYZ, ein Technologie-Aktien, die bei 46. Volatilität handelt. Ist der Markt erholt oder ziemlich volatil Wie wäre es mit Stock XYZ Wenn die implizite Volatilität für XYZ nicht sehr hoch ist (sagen wir 20), dann kann es eine gute Idee sein, Anrufe auf die Aktie zu kaufen, da solche Anrufe relativ günstig sein könnten. Ausübungspreis und Verfall. Wie Sie sind zügellos bullish auf XYZ, sollten Sie bequem mit dem Kauf aus dem Geld Anrufe. Angenommen, Sie wollen nicht mehr als 0,50 pro Anrufoption ausgeben und haben die Wahl, für zwei-Monats-Anrufe mit einem Ausübungspreis von 49 für 0,50 oder dreimonatige Anrufe mit einem Ausübungspreis von 50 für 0,47 zu erhalten. Sie entscheiden, mit dem letzteren gehen, da Sie glauben, dass der etwas höhere Ausübungspreis mehr als durch den zusätzlichen Monat bis zum Verfall ausgeglichen wird. Was, wenn Sie nur etwas bullish auf XYZ waren, und seine implizite Volatilität von 45 war dreimal so hoch wie der Gesamtmarkt In diesem Fall könnten Sie prüfen, kurzfristige Puts, um Prämieneinnahmen zu erfassen, anstatt zu kaufen Anrufe wie im früheren Fall . Als Option Käufer sollte Ihr Ziel sein, Optionen mit dem längstmöglichen Ablauf zu erwerben, um Ihre Handelszeit zu erarbeiten. Umgekehrt, wenn Sie Optionen schreiben, gehen Sie für den kürzest möglichen Ablauf, um Ihre Haftung zu begrenzen. Beim Kauf Optionen, den Kauf der billigsten möglichen können Sie Ihre Chancen auf einen profitablen Handel zu verbessern. Die implizite Volatilität dieser billigen Optionen dürfte recht gering sein, und obwohl dies darauf hindeutet, dass die Chancen eines erfolgreichen Handels minimal sind, ist es möglich, dass die implizite Volatilität und damit die Option unterbewertet sind. Also, wenn der Handel funktioniert, kann der potenzielle Gewinn riesig sein. Kaufoptionen mit einem niedrigeren Niveau der impliziten Volatilität können dem Kauf jener mit einem sehr hohen Niveau der impliziten Volatilität vorzuziehen sein, wegen des Risikos eines höheren Verlustes, wenn der Handel nicht klappt. Zwischen den Ausübungspreisen und den Optionslaufzeiten besteht ein Kompromiss, wie das frühere Beispiel gezeigt hat. Eine Analyse der Unterstützungs - und Widerstandsebenen sowie wichtige bevorstehende Ereignisse (wie z. B. eine Ergebnisfreigabe) ist nützlich, um festzustellen, welcher Basispreis und welches Auslaufdatum zu verwenden ist. Verstehen Sie den Sektor, zu dem die Aktie gehört. Beispielsweise handeln Biotech-Aktien häufig mit binären Ergebnissen, wenn klinische Studienergebnisse eines großen Arzneimittels angekündigt werden. Tief aus dem Geld Anrufe oder Puts können gekauft werden, um auf diese Ergebnisse Handel, je nachdem, ob man bullisch oder bearish auf dem Lager. Offensichtlich wäre es extrem riskant, Anrufe zu tätigen oder auf Biotech-Aktien um solche Ereignisse zu setzen, es sei denn, die Höhe der impliziten Volatilität ist so hoch, dass die Prämieneinnahmen verdienen kompensieren dieses Risiko. Aus demselben Grund ist es wenig sinnvoll, tief aus den Geldanrufen zu kaufen oder auf gering volatile Sektoren wie Versorger und Telekom zu setzen. Verwenden Sie Optionen für den Handel einmalige Ereignisse wie Unternehmensumstrukturierungen und Spin-offs und wiederkehrende Ereignisse wie Gewinn-Releases. Aktien können sehr volatile Verhalten um solche Ereignisse, so dass die versierte Option Trader eine Chance, in bar. Zum Beispiel Kauf billig aus dem Geld Anrufe vor dem Ergebnis Bericht auf eine Aktie, die in einem ausgeprägten Einbruch gewesen ist. Kann eine rentable Strategie sein, wenn es gelingt, gesenkt Erwartungen und später Überspannungen zu schlagen. Anleger mit einem niedrigeren Risikoappetit sollten sich an grundlegende Strategien wie Call - oder Put-Buying halten, während fortgeschrittenere Strategien wie Schreiben und Call-Schreiben nur von anspruchsvollen Anlegern mit ausreichender Risikobereitschaft verwendet werden sollten. Da Optionsstrategien maßgeschneidert werden können, um eine einzigartige Risikobereitschaft und Renditeanforderung zu erfüllen, bieten sie viele Wege zur Rentabilität. Offenlegung: Der Autor hatte keine der in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Produkte und Dienstleistungen OFP Kurs Unser 15ndashhour Optionen für Profits Kurs umfasst die Gründung von Optionen und erforscht vollständig 10 einzigartige Optionen Trading-Strategien. Als Bonus erhalten Sie sofortigen Zugriff auf 3 Monate unserer Commodities und Time Warp Signale. Die 15ndashhour Optionen Kurs umfasst die Gründung von Optionen und erforscht vollständig 10 einzigartige Optionen Trading-Strategien. In den Optionen für Profits natürlich, lernen Sie alles von der Option Preisgestaltung, Handelsstrategien, Geld-Management-Grundsätze. Die Optionen für Profits-Kurs rüstet Sie mit allem, was Sie wissen müssen über die eine Sache im Handel, die nie ändert ndash Die Passage der Zeit. Diese hochdynamische Strategie ist in der Lage, Geld zu verdienen, unabhängig von der Marktbewegung. Die Time Warp Strategie hat alles, was Sie gesucht haben, in einem Trading strategyndashhigh longndashterm Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, Gewinn / Verlust-Verhältnis so hoch wie 3 zu 1, begrenzte Risiken, viele Möglichkeiten, erfordert wenig Kapital, erfordert wenig Zeit und nutzt die Vorteile Zeitablauf. Abonnenten erhalten auch mehrere Varianten der Time Warp-Strategie durch unsere PDS Trader Web-App, um zu wählen und zu wählen, was sie wollen ndash oder handeln sie alle. Einige der Trades haben sogar 50 Weekly Returns produziert. Wichtige Risikohinweise Viele Händler neigen dazu, Risiko-Haftungsausschlüsse zu verbergen, als wären sie nur technische Voraussetzungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit in dieser Branche erforderlich sind. Dies ist eine gefährliche Gewohnheit, die viele Händler entwickelt haben. Bei allen Handelsstrategien gibt es ein Gewinnpotential und ein Risikopotential. Allzu oft interpretieren die Händler das Profitpotential als Gewinnversprechen, während bei der Realisierung von Risiken der Begriff Risikopotenzial interpretiert wird. Dies ist der Handel. Es gibt Risiken, und diese Risiken sind sehr real. Risikopotenzial bedeutet, dass Sie Verluste erleben können. Gewinnpotenzial bedeutet, dass Sie Gewinne erzielen konnten. Die bisherige Wertentwicklung, ob hypothetisch oder real, verringert nicht das Risikopotential einer Strategie. Das Problem mit einfaches Glossing über Risiko-Haftungsausschlüsse und nicht ernst zu nehmen ist, dass es Händler dazu bringt, Entscheidungen zu treffen, die sie sonst nicht machen würden. Insbesondere kann das Glossing über einen Risiko-Haftungsausschluss dazu führen, dass es entscheidet, eine Strategie zu handeln, die Sie sonst gegen den Handel entscheiden würden, wenn Sie die damit verbundenen Risiken ernst genommen hätten. Es verursacht auch Händler Trading-Strategien zu stoppen, lange bevor sie aufhören sollten, sie zu handeln, weil sie nicht das Risiko Disclaimer ernst nehmen. Das Verständnis von Risiken ist wichtiger für den Gesamterfolg des Handels, als Sie vielleicht denken. In der Tat, Ihr Verständnis des Risikos (oder des Mangels des Verständnisses), beeinflußt praktisch jede Handelsentscheidung, die Sie von den Märkten zum Handel bilden, Kontogröße, um mit anzufangen, Anfangshandelsgröße, Ebenen, an denen Sie Ihre Handelsgröße erhöhen und verringern und selbstverständlich , Wie lange zu einer Strategie verpflichtet bleiben. Es ist zu Ihrem Schaden zu ignorieren, und jede andere Risiko Disclaimer mit dem Handel verbunden. Jede Strategie, die mit Optionen für Gewinne verbunden ist, trägt Risiko. In allen Fällen entscheiden Sie, ob das Gewinn-Potenzial ist das Risiko potenziell. Geheimnis zu profitablen Optionen Trading Options Trading ist eigentlich eine gute Alternative zu Besitz und Shorting Aktien. Jede Woche schreibe ich einen Artikel, der verschiedene Strategien für Optionshandel vorschlägt. In meinen 18 Jahren als Investor kam ich dazu, Trading-Optionen als eine einkommensschaffende Strategie zu betrachten. Durch den Verkauf von abgedeckten Anrufe gegen Long-Positionen, die ich stagnierte, konnte ich sie für 2 ndash 2.5 Prämie jeden Monat saften Dann erkannte ich, dass ich nackte Putts gegen Aktien verkaufen konnte, die ich nicht besitzen würde, das mein Kapital für andere Sachen befreite, es sei denn der Vorrat Bekam mich zu setzen. Irsquove war glücklich so weit mdash durch das Festhalten an Optionen Handel mit Aktien Ich weiß sehr gut, und deren Muster habe ich erkannt, mehr als 70 meiner persönlichen Optionen handelnden Strategien gehen nicht zugewiesen. Trading-Optionen, ist jedoch meist als Hedging-Strategie zugeordnet. In einigen Fällen werden die Optionshandelsstrategien für Aktien verwendet, die Sie besitzen. Allerdings gibt es Zeiten, wenn Option Trading-Strategien sinnvoll anstelle von tatsächlich Besitz oder Shorting einzelne Aktien Sie wetten, es gibt. Mit der Explosion in ETFs. Können die Anleger nun ihre Geschäfte auf einzelne Sektoren, verschiedene Anlageklassen, verschiedene Länder und sogar technische Indikatoren konzentrieren. Für diejenigen mit guten Instinkten, können Optionen einen Weg zu profitieren, ohne sich mit dem Risiko im Zusammenhang mit der tatsächlichen Besitz der Sicherheit. Smart Options-Trading-Strategien Zum Beispiel irsquom besorgt über den Einzelhandel nach einem abgründigen Q1. Der SPDR SampP Retail ETF (XRT) ist ein breit diversifizierter Konsumentenhandel ETF, der alles von CarMax (KMX) bis PetSmart (PETM) hat. Wenn Q2 Einzelhandelszahlen in schwachen kommen über den nächsten Monat, könnte der gesamte Sektor abgerissen werden. Die ETF derzeit knapp unter 85. Der August 85 Put ist sehr billig, und Sie können es für 1,71 zu kaufen. Also, wenn die ETF bricht unter 83,29, beginnt yoursquoll zu profitieren. Was ich an diesem Handel mag, ist, dass ich, wenn ich mich entschlossen hätte, die ETF zu kürzen (oder in anderen Fällen lang zu gehen), normalerweise einen 7 Stop-Loss setzen würde, der im Allgemeinen als Standard-Stop-Loss-Schwelle gilt. Mit einem Put, Irsquom Ausgaben weniger als 2 des Preises der ETF, und mein Risiko ist mit dem, was ich für die Put bezahlen begrenzt. Ich denke, harte Vermögenswerte werden wieder anschwellen, weil das wirtschaftliche Vertrauen schwinden wird. Jetzt hasse ich Gold handeln. Irsquove getan gut Handel Öl. Aber Gold macht mich immer fröhlich. Ich glaube, Gold sollte ein Teil von everyonersquos langfristigen Portfolio sein, aber angesichts der gegenwärtigen Zustand der Dinge und Goldrsquos Volatilität würde ich es vorziehen, mein Risiko mit Optionen, die die SPDR Gold Shares (GLD). GLD handelt derzeit um 10 des Goldpreises oder 125,42. Ich könnte kaufen die März 2015 130 fordert für 3,70. In diesem Fall stelle ich mich einem Risiko aus, das weniger als 3 des Wertes der ETF ausmacht, also wieder Irsquom unter dem 7-Stop-Loss (der, glaube mir, mehr ausgelöst wurde, als ich mit Gold rechnen kann ). Irsquom auch geben Gold acht Monate, um über die 1.300 Marke zu bewegen, was ich denke, sehr wahrscheinlich ist. Dies sind nur ein paar schnelle Beispiele, wie Optionen können Sie helfen, Rake in Gewinne, ohne sich selbst ein hohes Maß an Risiko. Das nächste Mal yoursquore Denken über Kurzschließen einer Sicherheit, fragen Sie sich, wenn Optionen arenrsquot ein besserer Weg, um von der Gelegenheit profitieren. Davon abgesehen, hat Lawrence Meyers keine Position in einer der oben genannten Wertpapiere. Er ist Präsident von Asymmetrical Media Strategies. Eine Krise PR-Firma, und PDL Broker, Inc .. die Broker Finanzierung, strategische Investitionen und notleidende Asset-Käufe zwischen Private-Equity-Unternehmen und Unternehmen. Er hat auch zwei Bücher und Blogs über die öffentliche Ordnung, journalistische Integrität, populäre Kultur und Weltgeschichte geschrieben. Kontaktieren Sie ihn bei pdlcapital66gmail und folgen Sie seinen Tweets bei ichabodscranium. Neu bei Options Trading Sehen Sie sich unsere Baureihe ldquoOptions Basics 101rdquo an

Cadjpy Forex Chart

Das Kreuz zwischen dem kanadischen Dollar und dem japanischen Yen wird als ein starker Ersatz für das USD / JPY-Paar gesehen, wenn ein Händler vorsichtig ist, den US-Dollar zu handeln. Allerdings ist CAD / JPY aufgrund der historisch höheren Rendite des kanadischen Dollar historisch empfindlicher gegenüber Veränderungen der marktweiten Stimmung als USD / JPY. Darüber hinaus ist die Loonie - wie der kanadische Dollar bekannt ist - von den Ölpreisen aufgrund der Canadas-Energieexporte betroffen. Von Christopher Vecchio Außerhalb Engulfing Bars gestern in EUR / USD und DXY Index bode gut für weitere US-Dollar Stärke. Continue Reading von Christopher Vecchio und Diego Colman von Christopher Vecchio von Varun Jaitly von Quasar Elizundia Meine Favoriten: Near-term Setups in EURAUD, GBPUSD, AUDJPY CADJPY Kompetenz: Kurzzeit-Technik Durchschnittliche zeitliche Rahmenbearbeitungsdauer: 1-2 Tage Bestätigung Vielen Dank Für Ihre Anfrage Sie erhalten Ihre Prognose per E-Mail in Kürze. A: Tatsächliche F: Prognose P: Vorherige DAILYFX PLUS PREISE CHARTS RSS Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. DailyFX ist die Nachrichten-und Bildungs-Website der IG Group. Live und Historische CAD / JPY Preise Die zugehörige Grafik zeigt den Wert des japanischen Yen (JPY) gegen den kanadischen Dollar (CAD) - das ist, wie viele japanische Yen kann einen kanadischen Dollar kaufen . Das JPY / CAD-Währungspaar bildet kein großes Paar, obwohl der Yen als eine Hauptwährung betrachtet wird. Der kanadische Dollar ist keine große Währung und JPY / CAD werden nicht als eines der wichtigsten Rohstoffpaare betrachtet, obwohl beide stark von den Rohstoffmärkten beeinflusst werden. Der kanadische Dollar Obwohl Kanada unter der Autorität der Monarchie von Großbritannien bleibt, haben die Vereinigten Staaten mehr Einfluss auf den Wert des kanadischen Marktes. Dies ist auf die engen Handelsbeziehungen zwischen den USA und Kanada zurückzuführen. Über die Hälfte der kanadischen Importe kommen aus den USA, und fast fünfundachtzig Prozent der kanadischen Exporte gehen in die USA. Folglich ist Kanada die zehnte größte Volkswirtschaft der Welt, und CAD ist die siebte am meisten gehandelte Währung. Seit dem Entstehen einer schwimmenden Währung im Jahr 1970, die Kontrollorgan der CAD, die Bank of Canada, blieb ziemlich Hände weg, nicht mit Zinssätzen seit 1988. Der japanische Yen Der Yen ist sowohl als Handels-und Währungsreserven beliebt: JPY Ist der dritte in der internationalen Handelsbevölkerung und viele Länder halten hohe Mengen von JPY in Reserve für Devisenmakler JPY die fünfte beliebteste Reservewährung. JPY hat seit 1973 einen variablen Zinswechselkurs. Für JPY befindet sich der Pip an der hundertstelsten Dezimalstelle (.01) und nicht am typischen dann Tausendstel-Platz (.0001). Ein Teil der Stärke des Yen ist Japans natürliche Ressourcen - Gold, Silber und Magnesium, um nur einige zu nennen. Allerdings ist die Yens Stärke auch abhängig von ausländischen Quellen von anderen Mineralien, die moderne Industrie möglich machen, wie Kupfer, Bauxit und Eisenerz. CADJPY Analyse Der kanadische Dollar und der Yen teilen ihre engste Verbindung durch die USA - einer der größten Handelspartner für beide. Infolgedessen ist der größte Faktor für das Paar der Status der US-Wirtschaft und des amerikanischen Handels. Der Preis von Schwermetallen beeinflusst stark beide, während der Preis der Energie-Rohstoffe einen starken Einfluss auf Kanada hat. Zu bestimmten Zeiten war das Paar gut für Carry-Trades - wenn Kanada die Zinsen erhöht hat. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Schweden Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Keine Informationen oder Meinung auf dieser Website sollte als eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Währung, Eigenkapital oder andere Finanzinstrumente oder Dienstleistungen genommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte lesen Sie unsere rechtlichen Hinweise. Kopie 2016 OptiLab Partners AB. Alle Rechte vorbehalten. CADJPY Forex Chart CAD JPY (Kanadischer Dollar / Japanischer Yen) Der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Wenn ein Händler unsicher ist, über den Handel des US-Dollars, wird der CADJPY häufig bestimmt, ein geeigneter Ersatz zu sein. Allerdings hat die historisch höhere Rendite des kanadischen Dollars in der Vergangenheit den CADJPY empfindlicher gegenüber marktweiten Stimmungsänderungen als der USDJPY gemacht. Auch Canadas große Menge an Energie-Exporte, bemerkenswerteste Öl, verursacht es von den Rohölpreisen betroffen sein. Wave eine abgeschlossene Zeit für Welle zwei. Wenn Medien und Politik Ihnen eine Sache erzählen und die Diagramme Ihnen ein anderes erzählen. Kleine lange 16 Pips über Widerstand von 88.814, vor einem Bounce zurück nach unten. P. s. Neue Strategie I39m ausprobieren. So bär mit

Can Forex Trading Make Money

10 Wege zu verlieren Geld in Forex Der globale Forex-Markt verfügt über mehr als 4 Billionen im durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen und ist damit der größte Finanzmarkt der Welt. Forex-Popularität lockt Händler aller Ebenen, von Greenhorns nur lernen, über die Finanzmärkte zu erfahrenen Profis. Denn es ist so einfach zu handeln Forex - mit rund um die Uhr Sitzungen, den Zugang zu erheblichen Hebelwirkung und relativ niedrigen Kosten - es ist auch sehr einfach, Geldhandel Forex verlieren. Dieser Artikel wird einen Blick auf 10 Möglichkeiten, dass Händler vermeiden können, Geld zu verlieren im wettbewerbsorientierten Forex-Markt. (Es gibt keine speziell forex fokussiert Programme, aber es gibt noch einige erweiterte Bildung Alternativen für Forex-Händler. Überprüfen Sie heraus 5 Forex-Bezeichnungen.) 1. Haben Sie Ihre Hausaufgaben lernen, bevor Sie brennen Nur weil Forex ist einfach zu bekommen bedeutet nicht, dass Due Diligence kann vermieden werden. Lernen über Forex ist ein integraler Bestandteil eines Händlers Erfolg in den Devisenmärkten. Während die Mehrheit des Lernens von Live-Trading und Erfahrung kommt, sollte ein Händler alles Mögliche über die Devisenmärkte, einschließlich der geopolitischen und wirtschaftlichen Faktoren, die einen Händler bevorzugte Währungen beeinflussen lernen. Hausaufgaben sind eine kontinuierliche Anstrengung, da die Händler bereit sein müssen, sich an veränderte Marktbedingungen, Vorschriften und Weltveranstaltungen anzupassen. Ein Teil dieses Forschungsprozesses beinhaltet die Entwicklung eines Handelsplans. (Für mehr, schauen Sie sich 10 Schritte zum Aufbau eines Winning Trading Plan.) 2. Nehmen Sie die Zeit, um einen seriösen Broker zu finden Die Forex-Industrie hat viel weniger Aufsicht als andere Märkte, so ist es möglich, am Ende Geschäft mit einem weniger - Als-seriösen Forex-Broker. Aufgrund der Bedenken über die Sicherheit von Einlagen und die allgemeine Integrität eines Brokers sollten Forex-Händler nur ein Konto bei einem Unternehmen eröffnen, das Mitglied der National Futures Association (NFA) ist und bei der US Commodity Futures Trading Commission CFTC) als Futures-Kommission Händler. Jedes Land außerhalb der Vereinigten Staaten hat seine eigene Regulierungsstelle, mit der legitime Forex-Broker registriert werden sollten. Händler sollten auch jede Broker-Konto-Angebote, einschließlich Hebelwirkung, Provisionen und Spreads Forschung. Anfängliche Einlagen und Kontobestellung und Rücknahmepolitik. Eine hilfreiche Kundendienstmitarbeiter sollte alle diese Informationen haben und in der Lage sein, alle Fragen über die Dienstleistungen und die Politik der Unternehmen zu beantworten. (Finden Sie die besten Möglichkeiten, um einen Broker, der Ihnen helfen, Erfolg im Forex-Markt zu finden.) 3. Verwenden Sie ein Practice-Konto Fast alle Handelsplattformen kommen mit einem Praxis-Account, manchmal auch als simuliert Konto oder Demo-Konto. Diese Konten ermöglichen es Händlern, hypothetische Geschäfte ohne finanzielle Rechnung zu platzieren. Vielleicht der wichtigste Vorteil eines Praxiskontos ist, dass es einem Händler erlaubt, geschickt auf Auftragseingabetechniken zu werden. Wenige Dinge sind so schädlich für ein Trading-Konto (und ein Vertrauen der Händler) als das Drücken der falschen Taste beim Öffnen oder Verlassen einer Position. Es ist nicht ungewöhnlich, zum Beispiel für einen neuen Händler, um versehentlich zu einer Position zu verlieren, anstatt zu schließen, den Handel. Mehrere Fehler bei der Auftragserfassung können zu großen, ungeschützten Trades führen. Abgesehen von den verheerenden finanziellen Auswirkungen, ist diese Situation unglaublich stressig. Praxis macht den Meister: Experimentieren Sie mit Aufträgen, bevor Sie echtes Geld auf die Linie setzen. 4. Keep Charts Clean Sobald ein Forex-Händler ein Konto eröffnet hat, kann es verlockend sein, alle technischen Analyse-Tools von der Handelsplattform angeboten profitieren. Während viele dieser Indikatoren für die Devisenmärkte gut geeignet sind, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, die Analyse-Techniken auf ein Minimum zu halten, damit sie effektiv sind. Mit den gleichen Indikatoren wie zwei Volatilitätsindikatoren oder zwei Oszillatoren. Beispielsweise überflüssig werden und sogar gegensätzliche Signale liefern können. Dies sollte vermieden werden. Alle Analyseverfahren, die nicht regelmäßig zur Verbesserung der Handelsleistung verwendet werden, sollten aus dem Diagramm entfernt werden. Zusätzlich zu den Tools, die auf das Diagramm angewendet werden, sollte das gesamte Erscheinungsbild des Arbeitsbereichs berücksichtigt werden. Die gewählten Farben, Schriften und Arten von Preisleisten (Linie, Kerzenleiste, Bereichsleiste, etc.) sollten ein leicht lesbares und interpretiertes Diagramm schaffen, das es dem Händler ermöglicht, effektiver auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren. 5. Schützen Sie Ihr Handelskonto Während es viel Fokus auf die Herstellung von Geld im Devisenhandel gibt, ist es wichtig zu lernen, wie man zu vermeiden, Geld zu verlieren. Richtige Geld-Management-Techniken sind ein integraler Bestandteil des erfolgreichen Handels. Viele Veteran-Händler würden zustimmen, dass man um jeden Preis eine Position einnehmen kann und trotzdem Geld verdienen kann, wie man aus dem Handel herauskommt, was zählt. Ein Teil davon ist zu wissen, wann Sie Ihre Verluste zu akzeptieren und zu bewegen. Immer mit einem Schutz Stop Loss ist ein effektiver Weg, um sicherzustellen, dass Verluste vernünftig bleiben. Händler können auch in Erwägung ziehen, einen maximalen täglichen Verlustbetrag zu verwenden, ab dem alle Positionen geschlossen würden und keine neuen Geschäfte bis zur nächsten Handelssitzung initiiert würden. Während Händler sollten Pläne, um Verluste zu begrenzen, ist es ebenso wichtig, um Gewinne zu schützen. Geld-Management-Techniken, wie die Verwendung von nachlaufenden Stopps. Kann helfen, Gewinne zu bewahren, während immer noch einen Handel Raum zu wachsen. 6. Starten Sie Small, wenn Sie Live Wenn ein Trader seine Hausaufgaben gemacht hat, verbrachte Zeit mit einem Praxis-Konto und hat einen Handelsplan im Ort, kann es Zeit sein, live zu gehen, das ist, beginnen Handel mit echtem Geld auf dem Spiel. Keine Menge von Praxis-Handel kann genau simulieren realen Handel, und als solche ist es wichtig, klein anfangen, wenn Sie live gehen. Faktoren wie Emotionen und Schlupf können nicht vollständig verstanden und bilanziert werden, bis Handel zu leben. Darüber hinaus könnte ein Trading-Plan, der wie Champion in Backtesting Ergebnisse oder Praxis-Trading durchgeführt, in der Realität scheitern kläglich, wenn auf einem Live-Markt angewendet. Indem er klein anfängt, kann ein Händler seinen Handelsplan und seine Emotionen auswerten und mehr Praxis bei der Ausführung von präzisen Auftragseingaben gewinnen, ohne das gesamte Handelskonto zu riskieren. 7. Verwenden Sie angemessene Leverage Forex-Handel ist einzigartig in der Höhe der Hebelwirkung, die seinen Teilnehmern gewährt wird. Einer der Gründe Forex ist so attraktiv ist, dass Händler die Möglichkeit haben, potenziell große Gewinne mit einer sehr kleinen Investition manchmal so wenig wie 50 zu machen. Richtig verwendet, Hebelwirkung bietet Potenzial für Wachstum aber Hebelwirkung kann genauso leicht verstärken Verluste. Ein Händler kann den Betrag der Hebelwirkung steuern, die von der Basispositionsgröße auf dem Kontostand verwendet wird. Zum Beispiel, wenn ein Trader hat 10.000 in einem Forex-Konto. Eine 100.000 Position (ein Standard-Los) würde 10: 1 Hebel nutzen. Während der Händler eine viel größere Position öffnen könnte, wenn er oder sie die Hebelwirkung maximieren würde, wird eine kleinere Position das Risiko begrenzen. (Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Leverage zu Ihrem Forex Trading.) 8. Keep Good Records Ein Trading-Journal ist ein effektiver Weg, um von Verlusten und Erfolgen im Devisenhandel zu lernen. Halten Sie eine Aufzeichnung der Handelstätigkeit mit Daten, Instrumente, Gewinne, Verluste und vielleicht am wichtigsten, die Händler ihre Leistung und Emotionen kann unglaublich vorteilhaft für das Wachstum als ein erfolgreicher Händler. Wenn periodisch überprüft, bietet ein Trading-Journal wichtige Rückmeldung, die das Lernen ermöglicht. Einstein sagte einmal, dass Wahnsinn die gleiche Sache immer und immer wieder und erwartet unterschiedliche Ergebnisse. Ohne eine Handelszeitschrift und eine gute Aufzeichnungen, werden Händler wahrscheinlich weiterhin die gleichen Fehler, so dass ihre Chancen zu profitablen und erfolgreichen Händlern zu minimieren. 9. Verstehen Steuer-Implikationen und Behandlung Es ist wichtig, die steuerlichen Implikationen und Behandlung von Devisenhandelstätigkeit zu verstehen, um bei der Steuerzeit vorbereitet werden. Beratung mit einem qualifizierten Buchhalter oder Steuerfachmann kann dazu beitragen, Überraschungen bei der Steuer-Zeit, und kann helfen, Einzelpersonen nutzen die verschiedenen Steuergesetze, wie die markierten-to-Market Buchhaltung. Da Steuergesetze regelmäßig ändern, ist es ratsam, eine Beziehung mit einem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Fachmann, der alle steuerlichen Angelegenheiten zu führen und zu verwalten, zu entwickeln. 10. Trading als ein Geschäft zu behandeln Es ist wichtig, Forex Trading als ein Geschäft zu behandeln, und daran zu erinnern, dass einzelne Gewinne und Verluste dont Angelegenheit in kurzer Zeit ist es, wie das Handelsgeschäft führt im Laufe der Zeit, die wichtig ist. Als solche sollten Händler versuchen zu vermeiden, übermäßig emotional mit entweder gewinnt oder Verluste, und behandeln jeden als nur einen anderen Tag im Büro. Wie bei jedem Geschäft entstehen Forex Trading Kosten, Verluste, Steuern, Risiken und Ungewissheiten. Auch, wie kleine Unternehmen selten über Nacht erfolgreich zu werden, nicht die meisten Forex-Händler. Planung, die Festlegung realistischer Ziele, organisiert bleiben und Lernen aus beiden Erfolge und Ausfälle wird dazu beitragen, eine lange, erfolgreiche Karriere als Forex Trader. The Bottom Line Der weltweite Forex-Markt ist für viele Händler attraktiv wegen seiner niedrigen Konto-Anforderungen, rund um die Uhr Handel und Zugang zu hohen Mengen an Hebelwirkung. Wenn man sich als ein Unternehmen, Forex-Handel kann profitabel und lohnend. Zusammenfassend können Händler vermeiden, Geld zu verlieren in Forex durch: gut vorbereitet die Geduld und Disziplin zu studieren und Forschung Anwendung von Sound-Geld-Management-Techniken Annäherung Handelstätigkeit als businessCurrency Trading Was ist Currency Trading Der Begriff Devisenhandel kann verschiedene Dinge bedeuten. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Zeit und Geld für ausländische Zahlungen und Währungsumrechnungen sparen können, besuchen Sie XE Money Transfer. Diese Artikel, auf der anderen Seite, diskutieren Devisenhandel als Kauf und Verkauf von Währung auf dem Devisenmarkt (oder Forex) - Markt mit der Absicht, Geld zu verdienen, die oft als spekulative Devisenhandel. XE bietet keine spekulativen Devisenhandel, noch empfehlen wir alle Firmen, die diesen Service anbieten. Diese Artikel dienen nur der allgemeinen Information. Wie Forex Works Der Wechselkurs ist der Satz, bei dem eine Währung gegen eine andere ausgetauscht werden kann. Es wird immer in Paaren wie der EUR / USD (der Euro und der US-Dollar) angegeben. Die Wechselkurse schwanken aufgrund ökonomischer Faktoren wie Inflation, industrieller Produktion und geopolitischer Ereignisse. Diese Faktoren beeinflussen, ob Sie ein Währungspaar kaufen oder verkaufen. Beispiel eines Devisenhandels: Der EUR / USD-Kurs repräsentiert die Anzahl US-Dollar, die ein Euro kaufen kann. Wenn Sie glauben, dass der Euro im Wert gegen den US-Dollar steigt, werden Sie Euro mit US-Dollar kaufen. Wenn der Wechselkurs steigt, werden Sie verkaufen die Euro zurück, was einen Gewinn. Bitte beachten Sie, dass Forex-Handel ein hohes Risiko des Verlusts beinhaltet. Warum Handel Währungen Forex ist der weltweit größte Markt, mit etwa 3,2 Billionen US-Dollar im täglichen Volumen und 24-Stunden-Markt-Aktion. Einige wichtige Unterschiede zwischen Forex-und Aktienmärkte sind: Viele Firmen don039t Kommissionen ndash Sie zahlen nur die Bid / Ask-Spreads. There039s 24 Stunden Handel ndash Sie diktieren, wenn zu handeln und wie zu handeln. Sie können auf Hebelwirkung Handel, aber dies kann potenzielle Gewinne und Verluste zu vergrößern. Sie können sich auf die Kommissionierung von wenigen Währungen anstatt von 5000 Aktien konzentrieren. Forex ist zugänglich Sie brauchen nicht viel Geld, um loszulegen. Warum Devisenhandel ist nicht für jedermann Trading Devisen an Margin trägt ein hohes Maß an Risiko, und kann nicht für jedermann geeignet sein. Bevor Sie sich entscheiden, Devisenhandel zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berücksichtigen. Denken Sie daran, könnten Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition, was bedeutet, dass Sie nicht Geld investieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, ist es ratsam, Rat von einem unabhängigen Finanzberater zu suchen. Finden Sie heraus, was Sie wissen sollten, bevor Sie Forex handeln. Lesen Sie diese X25B6How viel tun Währung Händler Frage: Wie viel Währung Händler machen Währung Händler sind ein bisschen eine seltene Rasse. Was sie machen, kann stark variieren je nachdem, welche Art von Trader sie sind und wie viel Erfahrung sie haben. In der Regel, wie viel Geld Sie machen, hängt davon ab, welche Währungen Sie handeln, was Leverage Sie verwenden, und wie viel Kapital Sie haben. Warum dies der richtige Verstärker ist falsche Frage, um zur gleichen Zeit Fragen: Natürlich, der Grund, youre hier in erster Linie, weil Sie suchen, um Geld zu verdienen. Niemand fällt Ihnen dafür, und das ist vollkommen guter Grund, sich auf Devisenhandel. Das Problem mit der Frage ist, dass es ein langfristiges Ziel ist, im Devisenmarkt konsequent Geld zu verdienen, kurzfristige Ziele zu erreichen, bevor die langfristigen Ziele für die langfristigen Ziele erreicht werden. Genau wie ein Konzert-Violinist, der auf der Bühne für die Bezahlung der Kunden für die Freude daran spielen wollen, müssen sie Jahre der kurzfristigen Ziele der Aufbau der notwendigen Fähigkeiten, um dorthin zu gelangen. Die Devisenhändler sind nicht anders. Es gibt keinen Mangel an Menschen, die Ihnen sagen, wie zu handeln oder Abfälle zu handeln, aber Sie müssen die Fähigkeiten zu finden und schärfen die Fähigkeiten für die Strategie, die Sie handeln werden. Daher ist die bessere Frage zu fragen, nach meiner Meinung ist: Welche Fähigkeiten sind erforderlich, um Geld im Devisenhandel Diese Website arbeitet, um diese Fragen zu beantworten und mehr, wie Sie in Ihrem Devisenhandel begann. Genau wie die Geiger muss wissen, welche Fähigkeiten müssen gelernt werden, bevor sie auf der Bühne ausführen können, wird der FX Trader Fähigkeiten haben, die sie benötigen einen Master, bevor sie darüber nachdenken können, wie viel sie können eine monatliche Basis konsequent zurückziehen. Hier ist, wie Ihr Einkommen betroffen sind: Erstens: Wie viel Geld haben Sie Forex ist ziemlich riskant, egal, ob Sie handeln hohen oder niedrigen Risiko, die Höhe des Handels Sie tun können, wird immer davon abhängen, wie viel Geld Sie haben zu handeln. Zweitens: Wie viel Hebel verwenden Sie im Forex-Handel, bieten Broker Hebelwirkung. Was bedeutet, dass Sie auf Trades für mehr als Sie haben können. Könnte eine gute Sache sein, oder könnte eine schlechte Sache, aber so oder so, es wirkt sich auf Ihren Handel. Wenn Sie schwere Risiken eingehen möchten, können Sie starke Kontenschwankungen im Positiven oder Negativen sehen. Drittens: Welche Art von Währungen Sie handeln Einige Währungen sind langsam. Sie sind gut für Anfänger oder große Händler. Natürlich, wenn Sie handeln schnell bewegliche Währungen, kann es einen großen Unterschied machen, was Sie machen. Was Sie machen ist bis zu Ihnen, aber der Devisenmarkt ist riskant, und es ist nicht für jedermann. Es braucht einen Händler, der einen ehrlichen Blick auf sich selbst nehmen und aus ihren Fehlern lernen kann. Für weitere Informationen über Forex-Handel und die neuesten Nachrichten und Updates können Sie mir auf Facebook und Twitter folgen

Central Moving Average Algorithm

Moving Average Von: David Hyde am November 3, 2009 7:48 PM Q: Ich muss wissen, welche mathematische Algorithmus für die gleitenden Durchschnitt Berechnungen verwendet wird. Normalerweise erfordert ein gleitender Durchschnitt, dass die Endbereiche des Graphen nicht in den Graphen des gleitenden Durchschnitts aufgenommen werden, da beispielsweise ein zentrierter 11-tägiger gleitender Durchschnitt keine Daten für die ersten 5 Tage bereitstellen kann und deshalb nicht dargestellt werden kann . Das gleiche gilt für die letzten 5 Tage in diesem Beispiel. Ich glaube, dass dieses Problem allen gleitenden Durchschnittsberechnungssorten innewohnt (obwohl Im offen für erzogen zu werden). Ich bringe es her, weil die Graphik der Endpunktregionen eines gleitenden Durchschnittes in den Klimawissenschaften, in denen ich arbeite, einiges an Kontroversen erzeugt, weil die Endregionen, die normalerweise in einem gleitenden Durchschnitt ausgeschlossen sind, aufgrund einer Art (oftmals) ausgefüllt werden müssen Unwissenschaftlich) Annahme - auch nur eine einfache Fortsetzung der Trendannahme. A: Für die Versionen 2.2.7.0 und früher ist die Ausgabe des Moving Average Plugins ein Durchschnitt der letzten N Punkte, wobei N das Intervall ist, das gewählt wird. Dies ist identisch mit der Moving Average-Funktion von Excels Analysis ToolPak, mit der Ausnahme, dass Excel N / A für die ersten N-1 Punkte liefert, während das DPlot-Plugin den Durchschnitt von i Punkten für iltN ergibt. Die neue Version des Moving Average Plugins besteht aus drei Formen, von denen zwei neu sind: 1) Prior Moving Average (identisch mit der einzigen vorherigen Option), 2) Central Moving Average (eher wie das, was du redest, mit Punkt i gleich der Mittelwert der Punkte i - (N-1) / 2 bis i (N-1) / 2 und 3) kumulierter gleitender Durchschnitt. Der der Mittelwert aller Punkte bis einschließlich des i-ten Punktes ist. Darüber hinaus ermöglicht das neue Plugin Sie (oder nicht) Punkte an den Schwänzen Ihrer Daten. Wenn Include Tails geprüft wird, dann wie vor dem i-ten Punkt für iltN der Mittelwert der ersten i Punkte für einen Prior Moving Average ist. Ähnlich ist bei einem mittleren Moving Average und ilt (N1) / 2 oder größer als NP - (N-1) / 2 (wobei NP die Anzahl der Punkte im Eingang ist) der Durchschnitt der abgetasteten Eingangspunkte. Wenn Include Tails nicht markiert ist, enthält die Ausgabe nur Punkte, für die i gt N für einen Prior Moving Average. Oder i gt (N-1) / 2 und i lt NP - (N-1) / 2 für einen zentralen gleitenden Durchschnitt. Der neue Eingabedialog für das Plugin Moving Average (nur lizenzierte Version): Welche Methode für Ihren Einsatz geeignet ist, hängt davon ab, was Sie messen. Der Prior Moving Average ist ein bewährter Standard, aber für Daten, die tendenziell zu erhöhen oder zu verringern im Laufe der Zeit, führt eine Verzögerung in der Ausgabe: für eine stetig wachsende Aufzeichnung wird die Ausgabe tendenziell gleich der Eingabe N / 2 Messungen vor. Der Central Moving Average eliminiert diese Verzögerung, kann jedoch nicht für Ihre Verwendung geeignet sein, wenn die aktuelle Vorhersage nicht durch zukünftige Daten beeinflusst werden sollte. Der kumulative gleitende Durchschnitt ist hauptsächlich für Daten nützlich, die nicht monoton über die Zeit ansteigen / verringern und für die frühe Daten für die Gegenwart signifikant sind. Das neue Plugin ist in der Version 2.2.7.3 von DPlot enthalten. Lizenzierte Benutzer, die nicht auf der Update-Mailingliste sind, können diese Version erhalten, indem sie im Menü Hilfe den Befehl Nach Updates suchen auswählen. Beispiel (mit eingeschlossenen Schwänzen in allen Fällen): Moving Average Funktion resultmovingmean (data, window, dim, option) berechnet einen zentrierten gleitenden Durchschnitt der Datenmatrixdaten unter Verwendung einer Fenstergröße, die im Fenster in Dim Dimension angegeben ist Option. Dim und Option sind optionale Eingänge und werden standardmäßig auf 1. Dim und option optionale Eingänge können ganz übersprungen werden oder können durch a ersetzt werden. Beispielsweise gibt movingmean (data, window) die gleichen Ergebnisse wie movingmean (data, window, 1,1) oder movingmean (data, window ,, 1). Die Größe und Dimension der Eingabedatenmatrix ist nur durch die maximale Matrixgröße für Ihre Plattform begrenzt. Das Fenster muss eine ganze Zahl sein und sollte ungerade sein. Wenn das Fenster gerade ist, wird es auf die nächstniedrigere ungerade Zahl abgerundet. Die Funktion berechnet den gleitenden Durchschnitt mit einem Mittelpunkt und (Fenster-1) / 2 Elementen vor und nach der angegebenen Dimension. An den Rändern der Matrix wird die Anzahl der Elemente vor oder nachher reduziert, so dass die tatsächliche Fenstergröße kleiner als das angegebene Fenster ist. Die Funktion ist in zwei Teile, ein 1d-2d-Algorithmus und ein 3D-Algorithmus gebrochen. Dies wurde getan, um die Lösungsgeschwindigkeit zu optimieren, insbesondere in kleineren Matrizen (d. H. 1000 x 1). Ferner werden mehrere verschiedene Algorithmen für das Problem 1d-2d und 3d bereitgestellt, da in bestimmten Fällen der Standardalgorithmus nicht der schnellste ist. Dies geschieht typischerweise, wenn die Matrix sehr breit ist (d. h. 100 x 100000 oder 10 x 1000 x 1000), und der gleitende Durchschnitt wird in der kürzeren Dimension berechnet. Die Größe, bei der der Standardalgorithmus langsamer ist, hängt vom Computer ab. MATLAB 7.8 (R2009a) Tags für Diese Datei Bitte anmelden, um Tags zu speichern. Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar oder eine Bewertung hinzuzufügen. Kommentare und Bewertungen (8) Die Funktion befasst sich mit Enden, indem sie den nachlaufenden oder führenden Teil des Fensters beschneiden und zu einem anfänglichen oder nachlaufenden gleitenden Durchschnitt anstelle eines zentrierten Bildes übergehen. Um mit dem Beispiel zu gehen, das Sie in Ihrem Kommentar gegeben haben, wenn die Fenstergröße 3 ist, dann in einer Mitte von 1 die Funktion Mittelwerte von Daten von den Punkten 1 und 2 an einer Mitte von 2 Punkten 1, 2 und 3 werden in einer Mitte von 9 gemittelt Die Punkte 8, 9 und 10 werden gemittelt und in einer Mitte von 10 (angenommen, der Vektor hat 10 Einträge) werden die Punkte 9 und 10 gemittelt. Wie bewegt sich movingmean mit den Enden? Fängt es mit einer Fenstergröße an, die nur Punkt 1 bei 1, dann 3 Punkte bei Punkt 2, dann Erhöhung in Fenstergröße bis die Fenstergröße ist, die in der Funktionseingabe spezifiziert ist, beginnen Danke. Nett und einfach. Vielen Dank. Gute Arbeit Sehr nützlich, wie Stephan Wolf sagte. Gerade was ich lookin für war. Zentrierter gleitender Durchschnitt, der in der Lage ist, in einem Diagramm über die gesamte Breite zu arbeiten, ohne die Fenstergröße des Filters zu betrachten und den Anfang zu bewegen. MathWorks ist der führende Entwickler der mathematischen Computer-Software für Ingenieure und Wissenschaftler. Moving Durchschnitt - Standardabweichung Ich habe einige Zeitreihen-Daten (1x70000 Vektor), die ich möchte eine 12 Stunden (720 Punkte) Gleitenden Durchschnitt auf. Ich habe einen vektorisierten Algorithmus gefunden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen: z 0 cumsum (datain) dataavg (z (numpoints1: nlength1) - z (1: nlength-numpoints1)) / numpoints wobei datain die Zeitreihendaten ist, numpoints die Zahl von Die Mittelwerte und die Nennweite die Länge des Datenvektors. Mein Hauptziel ist jedoch die Berechnung der Standardabweichung jedes 12-Stunden-Durchschnitts, d. h. 69280 70000 - 720 Standardabweichungsberechnungen. Da der obige Algorithmus für den Durchschnitt kumulative Summen verwendet, sind die einzelnen Werte nicht verfügbar, um die Standardabweichung in ihr zu berechnen. Ich habe versucht, zwei Lösungen, die beide mit Looping: 1) greifen einen Abschnitt der Daten zu durchschnittlichen berechnen Standardabweichung bewegen sich über einen Punkt und wiederholen 2) erstellen Sie ein Array 720x70000, wo jede Zeile ist die einfach die vorherige Zeile verschoben nach links ein Punkt Berechnen der Standardabweichung jeder Spalte Die zweite Methode schien das vielversprechendste, da der Großteil der Bearbeitungszeit beim Erstellen des großen Arrays war, das ich mit einer for-Schleife machte. Hat jemand irgendwelche Vorschläge in Bezug auf die effiziente Schaffung dieses Arrays Oder jede andere völlig andere Vorschläge bei der Lösung dieses Problems Vielen Dank an alle Ed On Wed, 11 Sep 2002 16:22:36 -0600, Ed Ross schrieb: gt gt gt Die zweite Methode schien am meisten Vielversprechend als die Masse der gt Verarbeitungszeit war beim Erstellen der großen Array, das ich mit einer für GT-Schleife. Hat jemand irgendwelche Vorschläge in Bezug auf effizient erstellen gt dieses Array gt gt oder jede andere völlig andere Vorschläge in der Lösung dieses Problem gt Sie könnten versuchen, mit Filter, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Es scheint ein Favorit in dieser Newsgroup zu sein. Heres eine Post beschreibt, wie: gt gt Dank allen gt Ed Ich wollte nur betonen, dass seine die Standardabweichung, nicht der Durchschnitt selbst, dass Im mit Problemen mit. Der Code, den ich oben gepostet habe, berechnet den tatsächlichen Durchschnitt sehr gut. Am Mi, 11 Sep 2002 17:06:55 -0600, Ed Ross schrieb: gt Ich wollte nur betonen, dass seine die Standardabweichung, nicht die gt-Durchschnitt selbst, dass Im mit Problemen mit. Der Code, den ich über gt geschrieben habe, berechnet den tatsächlichen Durchschnitt sehr gut. Gt gt gt Cheers, gt Ed Ja, das erkenne ich. Sie fragten, ob es andere Möglichkeiten zur Lösung des Problems, so dass ich Sie mit einem. Vielleicht hilft es bei der Berechnung der Standardabweichung. Vielleicht nicht. In Artikel lteeb20d3.1WebX. raydaftYaTPgt, Ed Ross ltedrosscayahoo. cagt schrieb: gt Ich wollte nur betonen, dass seine die Standardabweichung, nicht die gt-Durchschnitt selbst, dass Im mit Problemen mit. Der Code ich gepostet gt oben berechnet den tatsächlichen Durchschnitt sehr gut. Verwenden Sie die andere Formel für Standardabweichung. S2 (sum (x2) - nxbar2) / (n-1) Der Punkt ist, können Sie den gleichen Ansatz verwenden Sie derzeit verwenden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, aber wenden Sie es auf die Quadrate der Elemente, und dann subtrahieren Sie die xbar Begriff . Sein gerade zwei Anwendungen des Filters, einmal zur Reihe selbst und dann zur Reihe quadriert. Ein weiterer Trick. Da die Standardabweichung nicht durch einen konstanten Versatz beeinflusst wird, subtrahieren Sie zuerst den Gesamtmittelwert der Serie. Dies reduziert den Rechenfehler. Vielleicht Im nicht sehr klar hier. Lets versuchen ein Beispiel. 100 Punkte in einer Reihe, mit einem Fenster der Breite 10. (Anmerkung, ich habe Anmerkung diesen Code geprüft, aber es sollte nah sein. Ive nicht sogar überprüft, ob ich die Formel für die Varianz oben richtig erhielt.) Einige gelegentliche Daten m100 x (1, m-n1) i0: (mn) für j1: n xbarxbarx (ij) / n Endfilter macht das MA leichter: xbar filter (one (1 (1: 1, x) x (x2-nxbar 2) / (n - 1) N-1) SDsqrt (V) SD (1: (n-1) HTH, John DErrico Ed Ross ltedrosscayahoo. cagt schrieb in News: eeb20d3.-1WebX. raydaftYaTP: gt Hallo alle gt gt gt Ich habe einige Zeitreihen-Daten 1x70000 vector) Ich möchte gt einen gleitenden Durchschnitt von 12 Stunden (720 Punkte) durchführen. Ich habe einen vektorisierten gt-Algorithmus für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts gefunden: gt gt z 0 cumsum (datain) gt dataavg (z (numpoints1: nlength1 ) - z (1: nlength-numpoints1)) / gt numpoints gt gt gt wobei datain die Zeitreihendaten ist, numpoints die Anzahl der gt-Punkte ist, die den Durchschnitt enthalten und nlength die Länge des Daten-gt-Vektors ist. Gt gt gt Allerdings ist es mein Hauptziel, die Standardabweichung jedes gt-12-Stunden-Durchschnitts zu berechnen, d. H. 69280 70000 - 720 Standardabweichung gt-Berechnungen. Da der obige Algorithmus für den Mittelwert gt kumulative Summen verwendet, sind die individuellen Werte nicht verfügbar, um gt die Standardabweichung in ihr zu berechnen. Gt gt gt Ich habe versucht, zwei Lösungen, die beide mit looping: gt gt gt 1) greifen einen Abschnitt der Daten zu durchschnittlichen berechnen Standard-gt Abweichung bewegen sich über einen Punkt und wiederholen gt gt gt 2) erstellen Sie ein Array 720x70000, wo jede Zeile ist Einfach die gt vorherige Zeile bewegt nach links ein Punkt berechnen die Standard-gt Abweichung von jeder Spalte gt gt gt Die zweite Methode schien die vielversprechendste als die Masse der gt-Bearbeitungszeit war bei der Schaffung der großen Array, die ich mit einem gt für Schleife. Hat jemand irgendwelche Vorschläge in Bezug auf effizient gt schaffen dieses Array gt gt gt Oder jede andere völlig verschiedene Vorschläge in der Lösung dieses Problem gt gt Danke jeder gt Ed gt Heres einige ziemlich undurchsichtigen Code, um eine bewegende Varianz (das Quadrat von dem, was Sie wollen. (X, N) ymovingvar (X, N) Berechnet die N-Punkt-Verschiebevarianz von Vector X Sehr empfehlenswert, dass N ungerade (Nr Autoren: Scott Seidman (scott. seidmanrochester. edu) 1/23/99 XX (:) XSQRX. X Konvsigonen (1, N) - (konvsig, XSQR) - (conv (convsig, X) .2) / N) / (N-1) - Scott Umgekehrtes erstes Feld der Adresse zu antworten gt Ich wollte nur betonen, dass es der Standard ist Ich habe keinen Zugriff auf Ihre ursprüngliche Post, aber ich nehme an, Sie wollen wissen, wie man eine bewegte Standardabweichung zu bekommen . Wenn ja, können Sie so etwas wie den folgenden (ungeprüften) Code verwenden: Dies verwendet die Formel E (x-u) 2) Ex2 - Ex2. Hoffe, dass geholfen, Was ist eine Watchlist Sie können Ihre Watch-Liste als Threads, die Sie haben Lesezeichen. Sie können Tags, Autoren, Threads und sogar Suchergebnisse zu Ihrer Beobachtungsliste hinzufügen. Auf diese Weise können Sie leicht verfolgen Themen, die Sie interessiert sind in. Um Ihre Watch-Liste, klicken Sie auf die quotMy Newsreaderquot Link. Um Artikel zu Ihrer Watchlist hinzuzufügen, klicken Sie auf den Link "quotadd to watch listquot" am unteren Rand einer Seite. Wie füge ich ein Element zu meiner Watchlist hinzu Um Suchkriterien zu Ihrer Watchlist hinzuzufügen, suchen Sie den gewünschten Begriff im Suchfeld. Klicken Sie auf den quotAddd diese Suche zu meinem watch listquot Link auf der Suchergebnisseite. Sie können auch einen Tag zu Ihrer Überwachungsliste hinzufügen, indem Sie nach dem Tag mit der Anweisung quottag suchen: tagnamequot wobei tagname der Name des Tags ist, das Sie ansehen möchten. Um einen Autor zu Ihrer Beobachtungsliste hinzuzufügen, gehen Sie zur Autorenprofilseite und klicken Sie auf den quotAdd this author zu meinem watch listquot Link am oberen Rand der Seite. 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Dies macht es einfach, den Faden des Gesprächs zu folgen, und zu sehen, whatrsquos bereits gesagt, bevor Sie Ihre eigene Antwort posten oder eine neue Buchung. Newsgroup-Inhalte werden von Servern verteilt, die von verschiedenen Organisationen im Internet gehostet werden. Nachrichten werden unter Verwendung von offenen Standardprotokollen ausgetauscht und verwaltet. Keine einzelne Entität ldquoownsrdquo die Newsgroups. Es gibt Tausende von Newsgroups, die jeweils ein einziges Thema oder ein bestimmtes Thema behandeln. Der MATLAB Central Newsreader platziert und zeigt Nachrichten in der comp. soft-sys. matlab-Newsgroup an. Wie lese oder poste ich in den Newsgroups Sie können den integrierten Newsreader auf der MATLAB Central-Website verwenden, um Nachrichten in dieser Newsgroup zu lesen und zu posten. MATLAB Central wird von MathWorks gehostet. Nachrichten, die über den MATLAB Central Newsreader veröffentlicht werden, werden von allen Benutzern der Newsgroups gesehen, unabhängig davon, wie sie auf die Newsgroups zugreifen. Es gibt mehrere Vorteile der Verwendung von MATLAB Central. Ein Konto Das MATLAB Central-Konto ist mit Ihrem MathWorks-Konto verknüpft. Verwenden Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Wahl Mit dem MATLAB Central Newsreader können Sie eine alternative E-Mail-Adresse als Ihre Buchungsadresse definieren, um Unfälle in Ihrer primären Mailbox zu vermeiden und Spam zu reduzieren. Spam-Kontrolle Die meisten Newsgroup-Spam wird vom MATLAB Central Newsreader gefiltert. Tagging-Nachrichten können von jedem angemeldeten Benutzer mit einem entsprechenden Label versehen werden. Tags können als Schlüsselwörter verwendet werden, um bestimmte Dateien von Interesse zu finden, oder als eine Möglichkeit, Ihre Bookmarking-Einträge zu kategorisieren. Sie können wählen, andere zu erlauben, Ihre Umbauten anzusehen, und Sie können otherrsquo Umbauten als auch die der Gemeinschaft an sehen oder suchen. Tagging bietet eine Möglichkeit, sowohl die großen Trends und die kleineren, mehr obskuren Ideen und Anwendungen zu sehen. Beobachtungslisten Durch das Einrichten von Überwachungslisten können Sie über Updates informiert werden, die für Beiträge erstellt wurden, die von Autor, Thread oder Suchvariablen ausgewählt wurden. Ihre Benachrichtigungswünsche können per E-Mail (täglich digest oder sofort), im My Newsreader oder per RSS-Feed gesendet werden. Andere Möglichkeiten für den Zugriff auf die Newsgroups Verwenden Sie einen Newsreader über Ihre Schule, Arbeitgeber oder Internetdienstanbieter Pay for newsgroup Zugriff von einem kommerziellen Anbieter Verwenden Sie Google Groups Mathforum. org bietet einen Newsreader mit Zugriff auf die comp. soft sys. matlab newsgroup Führen Sie Ihre eigenen Server. Für typische Anweisungen siehe: slyck / ng. phppage2 Wählen Sie Ihr Land aus