Wie bekomme ich den Winkel eines gleitenden Mittelwertes, der auf einem Diagramm gezeichnet wird. Zum Beispiel: Ich habe 2 bis 3 gleitende Mittelwerte, die auf meinen Diagrammen gezeichnet werden. Basierend auf dem Winkel (f. e 60 Grad) habe ich einen Indikator, wie stark der aktuelle Aufwärtstrend ist. Soll ich den Winkel selber berechnen, basierend auf den MA-Werten der f. e. Letzte 10 Kerzen, oder sollte ich die ObjectGet () - Funktion Ich habe versucht, die letztere, aber Sie müssen einen Namen angeben, und da alle meine MAs den gleichen Namen haben (und ich sehe nicht, wie kann ich sie ändern), theres nichts Herauskommen. (Theyre wirklich die gleichen MAs, aber basiert auf nahen, hohen und niedrigen Preisen). Jede mögliche Hilfe würde sehr geschätzt Dank im Voraus. Der Winkel hängt davon ab, wie viel Zeit Sie auf der horizontalen Achse haben. Angenommen, Ihr Diagramm zeigt 2 Tage, und Sie ändern das auf 1 Tag, wird der Winkel kleiner. So schlage ich vor, Sie verwenden nicht einen Winkel, aber etwas wie quotaverage Unterschied in den Zacken pro timeframequot. Das bedeutet: Nehmen Sie den Wertunterschied von MA1 und MA2 und dividieren Sie ihn durch die Anzahl der Zeitrahmen zwischen dem Moment der MAs und dem Moment, in dem Sie den Winkel wünschen. Danke für den Vorschlag. Hört sich gut an. In der Tat, ich habe bereits etwas Arbeit Aber es braucht ein wenig Tweaking. Sie können nicht messen eine Ecke der Neigung einer Geraden auf dem Zeitplan, weil haben unterschiedliche Einheiten - der Preis und die Zeit. Es ist möglich, nur ähnlich mit ähnlichen (ähnlich wie) zu messen. In diesem Fall versuchen Sie, eine Ecke der Neigung einer Geraden auf dem Zeitplan zu messen, ausgedrückt durch Pixel. Sie können authentische Maßnahme nur Geschwindigkeit der Änderung des Preises in Bezug auf Point-Einheit für eine Time-Einheit. Gann Fan Lines von Gann Fan werden in verschiedenen Winkeln s gebaut. MT kann die Winkelfunktion auf der Basis von Bildschirmpixeln (trans von zwei Werten und zweimal coodiniert) liefern. Da Angle ist besser für Leute zu beobachten. MathArctan (/ (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) / ((shift2-shift1) / WindowBarsPerChart ()))) 180 / 3.14 Ich stimme voll und ganz zu Ihnen. Angles Materie und sie werden die ganze Zeit verwendet. Ich interessiere mich für die Formel, die Sie veröffentlicht haben. Ich habe immer den Winkel mit der folgenden Formel: Slope wird in einer anderen Funktion berechnet. Anglefactor-Steuerelemente für das Format des Yen. Jedenfalls wird es nah, aber seine immer noch nicht richtig. Wenn ich Ihre Formel stattdessen, bekomme ich eine Division durch Null Fehler in der Strategie-Tester. Ist dies, weil die Fenster-Funktionen nicht innerhalb des Testers arbeiten oder habe ich etwas falsch machen Besonderheiten des Optimierungsprozesses Nichts wird im Journal ausgegeben (entweder Print () - Funktion) Dies wurde getan, um den Test zu beschleunigen und Speicherplatz zu sparen. Wenn vollständige Protokolle ausgegeben werden die Journaldateien benötigen Hunderte von MByte. Zeichnungsobjekte werden nicht gesetzt Die Objekte sind deaktiviert, um die Prüfung zu beschleunigen. Es wird verwendet, um die Tabelle und das Diagramm mit Testergebnissen zu verstümmeln, die Möglichkeit, sehr schlechte Ergebnisse zu überspringen, wird verwendet. Diese Funktion kann im Kontextmenü von quotOptimization Resultsquot - gt ampquotSkip unbrauchbare Resultsquot-Registerkarte aktiviert werden. Hinweis. Basierend auf Bildschirmpixeln. Dx, dy sollte in der gleichen Einheit, am besten trans auf Bildschirm-Pixel. MathArctan (MathTan ((Preis1-Preis2) / (WindowPriceMax () - WindowPriceMin ())) / ((shift2-shift1) / WindowBarsPerChart ()))) 180 / 3.14 dividieren durch Nullfehler. Check (shift2-shift1) sollte vor der Berechnung nicht gleich NULL sein. Ich teste sie auf der neuesten Version 203. Ich teste sie nicht beim Testen von EA. Ich möchte Ihnen meine tiefste Wertschätzung für die Formel geben, die Sie geteilt haben. Ich reagierte nicht früher, weil ich fertig war, meine EA zusammen zu erhalten. Klappt wunderbar. Frieden und Goodwill. - The Wheel of Fire Einleitung Der Slope-Indikator misst den Anstieg-Überlauf einer linearen Regression, die die beste Linie für eine Preisreihe ist. Über - und unter Null schwankt der Slope-Indikator am besten einem Impuls-Oszillator ohne Grenzen. Es eignet sich nicht für überkaufte / überverkaufte Ebenen, kann aber die Richtung und Stärke eines Trends messen. Es kann auch mit anderen Indikatoren verwendet werden identifizieren potenzielle Einstiegspunkte in einem laufenden Trend. Berechnung Slope basiert auf einer linearen Regression (Linie der besten Passung). Obwohl die Formel für eine lineare Regression außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels liegt, kann eine lineare Regression unter Verwendung des Raff-Regressionskanals in SharpCharts gezeigt werden. Diese Anzeige weist eine lineare Regression in der Mitte mit äquidistanten äußeren Trendlinien auf. Slope entspricht dem Anstieg-over-run für die lineare Regression. Rise bezieht sich auf die Preisänderung. Run bezieht sich auf den Zeitrahmen. Ein 20-Tage-Slope wäre der Anstieg-over-run einer 20-Tage-lineare Regression. Wenn der Anstieg 4 Punkte und der Lauf ist zwei Tage, dann die Steigung wäre 2 (4/2 2). Wenn der Anstieg -6 Punkte ist und der Durchlauf 2 ist, dann wäre die Steigung -3 (6/2 3). Im Allgemeinen hat eine Fortschrittsperiode eine positive Steigung und eine abnehmende Periode eine negative Steigung. Die Steilheit hängt von der Schärfe des Vor - oder Rückgangs ab. Diagramm 1 zeigt SPY mit drei verschiedenen 20-Tage-Perioden (orange, gelb, blau). Für jeden 20-tägigen Zeitraum wird ein 20-tägiger Raff-Regressionskanal angezeigt. Die lineare Regression in der Mitte stellt die Linie der besten Passung für die 20 Datenpunkte dar. Die gestrichelten Linien markieren das Ende der 20-Tage-Periode und den Wert der Steigung zu diesem Preispunkt. Die erste Periode ist relativ flach und die Steigung ist kaum positiv. Die zweite Periode ist hoch und die Steigung ist eindeutig positiv. Die dritte Periode ist unten und die Steigung ist negativ. Beachten Sie, dass sich die Slope ändert, wenn alte Datenpunkte wegfallen und neue Datenpunkte hinzugefügt werden. Trend Identification Slope kann verwendet werden, um den Trend zu quantifizieren. Eine positive Steigung ist per Definition ein Aufwärtstrend. Ebenso definiert eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Abbildung 2 zeigt die Dow Industrials mit einem 52-Wochen-Slope (ein Jahr). Die roten gepunkteten Linien zeigen die Neigung der Steilheit, während die grünen gepunkteten Linien die Neigung positiv zeigen. Die 52-Wochen-Piste war für etwa zwei Jahre positiv (2006-2007) und wurde dann im Februar 2008 negativ. Obwohl der Dow im März 2009 stark rückläufig war und stark angestiegen war, ging die 52-Wochen-Piste erst wieder ins positive Terrain über September 2009. Beachten Sie, dass die Steigung nicht vorhersagen, den Trend. Stattdessen folgt er dem Trend oder den Preispunkten. Dies bedeutet, dass es einige Verzögerung geben wird. Trendstärke Richtungsbewegung kann auch wichtig sein, wenn die Steilheit analysiert wird. Eine negative und steigende Steigung zeigt Verbesserung innerhalb eines Abwärtstrends. Eine positive und fallende Steigung zeigt die Verschlechterung innerhalb eines Aufwärtstrends. Abbildung 3 zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit der 100-Tage-Slope. Ein 20 Tage einfacher gleitender Durchschnitt wurde hinzugefügt, um Aufschwünge und Abschwünge zu identifizieren. Eine Steigung steigt, wenn über ihre 20 Tage SMA und fallen, wenn unten. In dieser Tabelle sind vier Tastenkreuzungen (grüne / rote Pfeile) dargestellt. Beachten Sie, dass die Frequenzweichen aufgetreten sind, bevor die Steilheit negativ oder positiv wurde. Dies ist wie eine führende Indikation für die Slope. Beachten Sie auch die Bounce nach dem Negativkreuz im Juli 2008 und den Wiederholungsversuch nach dem positiven Cross im Januar 2009. Diese frühen Pendelstürze forderten einen Umstieg auf das positive Territorium oder eine Trendveränderung, erwarten aber nicht einen ausgedehnten Zug nach jedem gleitenden Durchschnitt Crossover. Die 100-Tage-Slope zog unterhalb ihrer 20-Tage-SMA im August 2009, aber QQQQ hielt direkt auf höher zu bewegen. Eine sinkende und positive Steigung spiegelt weniger Steilheit im Vorrücken wider. Beachten Sie, dass die 100-Tage-Slope positiv blieb, da QQQQ von September 2009 bis Januar 2010 weiter anstieg. Trade Bias Slope allein kann nicht genutzt werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen, aber es kann mit anderen Indikatoren verwendet werden, um mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Insbesondere kann Slope zur Trendidentifizierung verwendet werden, um eine Handelsvorspannung aufzubauen. Eine positive Steigung diktiert eine bullische Bias, während eine negative Steigung eine bearish Bias diktiert. Sobald eine Handelsvorspannung eingerichtet ist, kann ein Impulsoszillator verwendet werden, um potentielle Einstiegspunkte zu identifizieren. Die Wahl des Impuls-Oszillators ist wirklich eine persönliche Vorliebe. Das Beispiel mit Apple nutzt die 100-Tage-Slope mit 10-Tage-Williams R. Die Rückblickperiode für die Slope sollte deutlich länger sein als die Rückblickperiode für den Impuls-Oszillator. Die Slope definiert den größeren Trend, während der Impuls-Oszillator eine Untermenge dieses Trends darstellt. Diagramm 4 zeigt die 100-Tage-Steigung, die sich über Null im Juli bewegt, um eine bullische Vorspannung herzustellen. Für den Impuls-Oszillator werden nur bullische Signale berücksichtigt. Dazu gehören Überlaufwerte, Mittellinienübergänge oder Signalleitungsübergänge. Williams R hat keine Signalleitung, aber MACD und PPO tun. Die blauen gestrichelten Linien zeigen, wann 10-Tage-Williams R unter -80 bewegt, um überverkauft zu werden. Beachten Sie, dass diese Messwerte mit kurzen Pullbacks im Lager übereinstimmen. Abgesehen von der letzten überverkauften Lesung Anfang Dezember, begann Apple seinen Aufwärtstrend bald nach diesen überverkauften Lesungen. Relative Stärke Die Slope von zwei (oder mehr) Wertpapieren kann verglichen werden, um relative Stärke und relative Schwäche zu identifizieren. Die untenstehende Tabelle zeigt Amazon (AMZN) mit dem SampP 500. Beide Wertpapiere werden mit der 20-Tage-Slope (schwarz) angezeigt. Die blaue vertikale Linie markiert einen Punkt im Anfang November, als Amazon eine positive Steigung hatte und der SampP 500 eine negative Steigung hatte. Amazon war deutlich besser als der SampP 500 zu diesem Zeitpunkt. In der Tat, wenn die SampP 500 Anfang November, Amazon führte die Weise höher mit einem Umzug von 117 auf 143. Beachten Sie, dass Amazon höher, auch als die Slope nach unten verschoben. Die Amazon Slope war Mitte Dezember negativ und die SampP 500 Slope war noch positiv. Diese Situation wiederholte die zweite Woche im Januar. Basierend auf dem Slope-Vergleich ging Amazon von der relativen Stärke im November bis zur relativen Schwäche im Dezember und Januar. Während dieser zwei Monate war die 20-tägige lineare Regression für Amazon abgesunken, während die 20-tägige lineare Regression für den SampP 500 abfallend war. Schlussfolgerungen Slope misst den Anstieg der Überlaufzeit einer linearen Regression. Im Allgemeinen ist ein Aufwärtstrend vorhanden, wenn Slope positiv ist und ein Abwärtstrend besteht, wenn die Steilheit negativ ist. Der Zeitrahmen hängt von der Anzahl der Tage ab. 10 Tage umfasst einen kurzfristigen Trend, 100 Tage einen mittelfristigen Trend und 250 Tage einen langfristigen Trend. Wie mit dem typischen Trend nach Indikatoren, Hangneigung Preis und kehrt nach einem tatsächlichen oben oder unten. Dies beeinträchtigt jedoch nicht seine Nützlichkeit. Trendkennzeichnung und Trendstärke sind auch für Händler wichtige Werkzeuge. Wie mit gleitenden Durchschnitten kann Slope mit Impulsindikatoren verwendet werden, um an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Klicken Sie hier für Live-Diagramm mit der Slope-Anzeige. SharpCharts Slope finden Sie am unteren Rand der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20) können entsprechend dem gewünschten Zeitrahmen geändert werden. Wie alle Indikatoren kann Slope oberhalb des Preisplots, hinter dem Preisplot oder unterhalb des Preisplots positioniert werden. Darüber hinaus können Benutzer auf den grünen Pfeil neben den erweiterten Optionen klicken, um einen gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Indikator auf Slope anzuwenden. Vorgeschlagene Scans Oversold im Aufwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer positiven 100-Tage-Slope und überverkauft Williams R (unter -80) Overbought in einem Abwärtstrend. Der Link zu diesem Scan zeigt Aktien mit einer negativen 100-Tage-Slope und überkauft Williams R (über -20). Weitere Studie Dieses Buch umfasst viel Boden, enthält aber einen Abschnitt über die Regressionsanalyse mit linearen Regressionen. Trading Systeme und Methoden Perry KaufmanSlope Performance Trend Slope Performance Trend Trendrichtung und relative Stärke sind wichtige Bestandteile einer jeden Investmentstrategie, die den Gesamtmarkt übertreffen soll. Dieser Artikel wird zeigen, Chartisten, wie mit dem Slope-Indikator zu definieren Trend Richtung und quantifizieren relative Stärke. Sektoren, die eine relative Stärke aufweisen und sich in Aufwärtstrends befinden, sind Longpositionen wert. Sektoren, die eine relative Schwäche aufweisen und sich in Abwärtstrends befinden, sollten vermieden werden. Diese Strategie geht an das Herz einer grundlegenden Investitionsphilosophie: kaufen die Starken und vermeiden die Schwachen. Die Slope-Anzeige Die Slope-Anzeige ist das Herzstück dieser Strategie, so dass wir zunächst erklären, was es uns sagt und wie es funktioniert. Auch wenn es kompliziert klingt, ist die Pistenanzeige recht einfach zu verstehen. Alles, was Sie wissen müssen ist, dass der Trend ist, wenn die Steigung positiv ist und der Trend ist nach unten, wenn die Steilheit negativ ist. Für diejenigen, die nach einer technischen Erklärung suchen, misst der Slope-Indikator den Anstieg über den Lauf für eine lineare Regression. Glücklicherweise haben wir Algorithmen und Charting-Software, um alle Berechnungen für uns zu tun. In SharpCharts können Chartisten den Raff Regression Channel verwenden, um eine lineare Regression zu zeichnen, die die mittlere Linie ist. Die folgende Tabelle zeigt drei Raff-Regressionskanäle, die drei zwölf Monate umfassen. Die Steilheit der ersten linearen Regression (blau) ist relativ flach, die zweite Steilheit (rot) ist deutlich nach unten und die dritte Steilheit (grün) ist deutlich höher. Das Anzeigefenster zeigt die Istwerte des Steilheitsindikators an. Denken Sie daran, die Steigung misst den Anstieg über Lauf für die lineare Regression. Dies ist der Endwert der linearen Regression abzüglich des Anfangswertes dividiert durch den Zeitrahmen. Wäre der Endwert 35, der Anfangswert 29 und der Lauf 12, so wäre die Steigung 0,5 (35 - 29 6, 6/12, 50). Der Steilheitsindikator ist null, wenn die lineare Regression flach ist, positiv, wenn die lineare Regression schräg und negativ ist, wenn die lineare Regression abnimmt. Die Steilheit der Steigung spiegelt sich auch im Wert wider. Steilheitswerte weit über Null reflektieren eine stark ansteigende lineare Regression (Aufwärtstrend), während Steigungswerte weit unter Null eine stark fallende lineare Regression (Abwärtstrend) wiedergeben. Trendrichtung Trendrichtung kann mit der 12-Monatssteigung der Schlusskurse definiert werden. Dies bedeutet, dass wir mit Hilfe von monatlichen Diagrammen den Trend anhand der Richtung der 1-Jahres-Steigung definieren. Die nachstehende Tabelle zeigt den Utilities SPDR (XLU) mit einer 12-monatigen Steigungsindikatoränderung fünfmal in zehn Jahren. Es gab eine Peitsche (schlechtes Signal) Anfang 2008, aber die anderen Signale forderten anständige Tendenzen. Kein Indikator ist perfekt und Peitschen sind unvermeidlich. Allerdings wird die meisten der Zeit der 12-Monats-Piste weniger Peitschen als die 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt produzieren. Relative Performance Chartists können den Preis relativ zur relativen Stärke und relativen Schwäche zu messen. Der Preis relativ ist ein Verhältnis des zugrunde liegenden Wertpapiers dividiert durch den Referenzindex. In diesem Beispiel werden wir die neun SampP Sector SPDRs als die Handelsfahrzeuge und die SampP 500 ETF (SPY) als den Benchmark-Index verwenden. Um die Performance des Technology SPDR (XLK) relativ zum SampP 500 ETF zu messen, zeichnen die Chartisten das Verhältnis der beiden Symbole (XLK: SPY) auf. Dieses Verhältnis steigt, wenn XLK übertrifft und zeigt relative Stärke, und fällt, wenn XLK unterperformt und zeigt relative Schwäche. Die obige Grafik zeigt das Preisverhältnis bzw. das XLK: SPY-Verhältnis im Hauptfenster und die 12-Monatssteigung im Indikatorfenster. Insgesamt sank der Preis relativ von 2004 auf Mitte 2006 und fortgeschritten von Mitte 2006 bis Anfang 2012. Die 12-Monats-Steigung bewegte sich von positiv zu negativ, da diese relative Leistungsentwicklung gestärkt und geschwächt. Eine positive Steigung zeigt eine starke Outperformance, während eine negative Steigung eine starke Underperformance aufweist. Strategie Details Die Strategie ist ganz einfach. Gehen lange Sektoren, wenn 12-Monats-Steigung für die Preis-Chart ist positiv und wenn die 12-Monats-Steigung für den Preis relativ positiv ist. Diese zwei Zinken-Ansatz stellt sicher, dass der Sektor in einem Aufwärtstrend ist und zeigt relative Stärke, die für eine leistungsstarke Kombination macht. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die 12-Monats-Steigung für das Preisschema negativ ist und die 12-Monatssteigung für den relativen Preis negativ ist. Dies stellt sicher, dass der Sektor in einem Abwärtstrend ist und relative Schwäche zeigt. In der obigen Grafik ist der Consumer Discretionary SPDR (XLY) mit der 12-Monats-Steigung für das Preisschema im oberen Indikatorfenster, der Preis relativ im mittleren Indikatorfenster und die 12-Monatssteigung des relativen Preises im unteren Fenster dargestellt. Es gab nur fünf Signale in zehn Jahren, so dass dies ein langfristiges Modell. Das Verkaufssignal im Jahr 2005 verursachte eine Peitsche und verpasste die meisten der Anstieg im dritten Quartal 2006. Trotz dieser Peitsche, würde diese Strategie XLY vor der Bärenmarkt 2008 verlassen haben und erwischte die meisten der Bullenmarkt, der im Jahr 2009 begann Häufigkeit Diese Strategie kann verwendet werden, um den großen Trend zu definieren, und Chartisten können dann eine andere Strategie implementieren, um kurzfristige oder mittelfristige Bewegungen zu beenden. Immerhin können einige Händler oder sogar Investoren mehr als fünf Signale alle zehn Jahre benötigen. Unter Verwendung der Slope-Indikatoren auf dem Monatsschaubild löste die Industrial SPDR (XLI) im November 2010 ein Kaufsignal aus. Während der Trend deutlich angestiegen war, sah das Risiko-Rendite-Verhältnis nach so einem starken Vorsprung nicht so groß aus. Chartisten könnten dann auf die Tages-Chart und der Commodity Channel Index (CCI), um bullische Signale in diesem Aufwärtstrend zu erzeugen. Die obige Grafik zeigt den XLI mit täglichen Bars und den Commodity Channel Index (CCI) im Jahr 2010. Mit dem langfristigen Trend werden bullische Signale genommen und bärige Signale ignoriert. Ein bullish Signal auslöst, wenn CCI überverkauft wird und bewegt sich dann über die Nulllinie, die fünf Mal im Jahr 2010 aufgetreten. Das Juni-Signal führte zu einem whipsaw (schlechte Handel), aber die anderen Signale vorhersagbar erhebliche Fortschritte. Obwohl bärische Signale ignoriert werden, müssten Chartisten eine Stop-Loss - oder Gewinn-Gewinn-Strategie einsetzen, um Gewinne einzugehen. Starke und schwache Sektoren Die Anwendung der Steigung auf den Preis relativ kann auch dazu beitragen Chartisten unterscheiden starke Sektoren aus schwachen Sektoren. In dieser Hinsicht können sich die Anleger auf starke Sektoren für Long-Positionen konzentrieren und vermeiden oder kurz schwach Sektoren. Die folgende Tabelle zeigt die 12-monatige Steigung für sechs Preisverwandte. Die grünen Felder markieren positive Hänge und relative Stärke, während die roten Kästchen negative Hänge und relative Schwächen hervorheben. Anfang 2012 zeigten nur die Technologien (XLK: SPY) und die Konsumgüter (XLY: SPY) eine relative Stärke, gemessen an der 12-monatigen Steigung ihrer Preisverwandten. Chartisten könnten diese Informationen genutzt haben, um ihre Kaufkraft auf Aktien innerhalb dieser beiden Sektoren zu konzentrieren. Die anderen vier Sektoren zeigten eine relative Schwäche, da die Pisten für ihre Preisverwandten negativ waren. Chartisten könnten diese Informationen genutzt haben, um diese Sektoren im Jahr 2012 zu vermeiden. Schlussfolgerungen Durch die Anwendung der Slope-Indikator sowohl auf die Preis-Chart und den Preis relativ können Chartisten die Preisentwicklung und relative Leistung mit einem Indikator quantifizieren. Eine positive Steigung bezeichnet einen Aufwärtstrend und eine negative Steigung einen Abwärtstrend. Es ist so einfach. Obwohl 12 Monate Pisten in diesem Beispiel verwendet wurden, können Chartisten den Zeitrahmen an ihre Bedürfnisse anzupassen. Eine 13-wöchige Steigung könnte für das mittelfristige Timing verwendet werden, während eine 20-tägige Steigung für die kurzfristige Zeitsteuerung verwendet werden könnte. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Weitere Studie Point Amp Abbildung Abbildung Thomas Dorsey Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy
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